银行结构化理财产品市场风险管理研究

发布时间：2020-03-26 17:08

【摘要】：近年来,我国居民的投资需求日益旺盛,银行理财也成为居民投资的一个重要渠道。这其中,结构化理财产品正获得越来越多的关注,市场规模与日俱增。结构化品种是固定收益与衍生品的搭配,理财资金可以与利率、汇率、股票、商品等挂钩,具有设计复杂、形式多样、收益较高等特点;如果利用低风险资产的收益继续投资衍生工具,其杠杆性可使得高收益变成现实。但是,除了普通的购买群体,有的银行风控部门也把结构化理财产品当作是高收益、低风险的存款工具。正是如此,银行在结构化理财的风险管理中暴露出诸多不完善的地方。投资者更多去关注收益情况,而往往疏于关注产品的风险,同时我国的监管部门也对结构化理财缺乏针对性的法律法规。因此,结构化理财产品发展至今,其风险管理问题将会成为一个值得关注的领域,且已有文献对此方面的研究确实很少,在此背景下,本文认为对结构化理财产品的风险管理研究具有一定的必要性和意义。本文从我国商业银行的视角出发,通过理论分析和案例分析相结合的方法,试图对我国商业银行防范结构化理财产品市场风险提出合理的对策建议。文章首先对结构化理财产品的定义、分类、定价设计以及在我国的发展现状进行了分析,以便对结构化理财产品有更好的理解;接下来,对结构化理财产品面临的市场风险进行分类,并重点对结构化产品的风险识别、风险度量和风险管理进行了较深入的分析,如风险识别的方法、流程,对VaR等风险度量方法做了系统介绍,以及如何进行风险管理和控制等;然后,基于相关案例,采用VaR方法做了实证检验;最后从投资者、商业银行以及政府监管机构的角度出发,从理性选择投资产品、提高风险方面的意识;完善风险管理体系、加强信息披露制度和完善产品设计机制;以及促进我国衍生品市场的进一步发展完善等诸多方面入手,期望本文能为我国商业银行结构化理财产品市场风险管理提供可行性意见。
【图文】：

图 2-1 客户风险承受能力评估流程（2）德尔菲法德尔菲法，也称匿名专家意见。是指召集专家们，通过反复匿名的评家观点统一，，最终得出较合适意见或预测的一种方法。对于结构化产品的

图 2-2 信贷违约风险分类树分析分类树法的命名非常形象，就是采用分类树，把主要事件分解为许多小处理后，许多小事件属于次要或无关因素，可以将它们剔除掉。剩下的就和重要的因素。以信贷违约导致的信用风险为例，其分类树法的分析过程
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.2

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李顺;吴超;;风险管理研究的方法论[J];中国安全生产科学技术;2015年11期

2 邵丹;;企业风险管理研究综述[J];会计师;2014年08期

3 李望平;;国内高校风险管理研究述评[J];当代教育论坛(上半月刊);2009年12期

4 李键;;后金融危机时代企业风险管理研究进展评述[J];北方经贸;2015年08期

5 钟奕思;;我国档案风险管理研究现状述评[J];兰台世界;2011年18期

6 杨安华;;国外农村风险管理研究:一个分析框架[J];农业经济问题;2007年10期

7 林姿辰;;我国公司理财的风险管理研究[J];财经界(学术版);2016年24期

8 卞玉叶;沈友娣;王文林;;新常态下商业银行抵债资产风险管理研究[J];中国集体经济;2017年10期

9 李岩;;期货公司营业部风险管理研究[J];商;2015年25期

10 寇健忠;;体育风险管理研究导论[J];咸宁学院学报;2010年09期

相关会议论文 前10条

1 许蓉蓉;杨倩;;户外运动风险管理研究述评[A];2015年中国体育产业与体育用品业发展论坛文集[C];2015年

2 杨自学;;经济新常态下商业银行金融风险管理研究[A];决策论坛——如何制定科学决策学术研讨会论文集（下）[C];2015年

3 扈文秀;王廷浩;;企业孵化器风险管理研究[A];全面建设小康社会：中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集（下）[C];2003年

4 黄宏伟;薛亚东;;国外隧道工程风险管理研究现状[A];中国土木工程学会第十二届年会暨隧道及地下工程分会第十四届年会论文集[C];2006年

5 王绪瑾;肖志光;;我国保险公司风险管理研究[A];民生保障与和谐社会：保险、社会保障与经济改革的视角——北大CCISSR论坛文集·2007[C];2007年

6 扈文秀;王廷浩;;企业孵化器风险管理研究[A];建设小康与高技术产业化——中国科协2003年学术年会第35分会场论文集[C];2003年

7 张齐;;黑龙江省依兰县惠鑫村镇银行信用风险管理研究[A];“决策论坛——企业精细化管理与决策研究学术研讨会”论文集（上、下）[C];2015年

8 李慧敏;王小英;;企业内部控制与风险管理研究[A];中国会计学会高等工科院校分会第十八届学术年会（2011）论文集[C];2011年

9 张毅;;煤炭企业投资风险管理研究及对策[A];第十二届中国煤炭经济管理论坛暨2011年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2011年

10 黄宏伟;;隧道及地下工程建设中的风险管理研究进展[A];2005全国地铁与地下工程技术风险管理研讨会论文集[C];2005年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 周襄楠;风险管理研究为奥运场馆建设保驾护航[N];新清华;2008年

2 叶亚楠;中国农业科学院与首农双河农场农业风险管理研究基地正式成立[N];中国食品安全报;2015年

3 冉可语;基于资产均衡投放思路的风险管理研究[N];金融时报;2010年

4 课题组中方组长 毕军 南京大学环境学院院长 教育部长江学者特聘教授 课题组外方组长 George Greene 加拿大国际可持续发展研究院高级顾问 加拿大Stratos咨询公司创始主席 本报记者 郭薇 刘晓星 童克难 邢飞龙 整理;生态环境风险管理研究[N];中国环境报;2015年

5 毛建平;我国期货公司风险管理研究[N];期货日报;2007年

6 黄宏伟（作者单位：同济大学地下建筑与工程系）;隧道及地下工程建设中的风险管理研究[N];建筑时报;2005年

7 岳东学;人民银行财务风险管理研究[N];金融时报;2013年

8 孙佐 新集运荷兰公司;航运企业财务风险管理研究[N];中国远洋海运报;2016年

9 曾昭才;资本约束下国有银行信用风险管理研究[N];中国城乡金融报;2004年

10 湖南大学 曾昭才;资本约束下国有商业银行信用风险管理研究[N];今日信息报;2005年

相关博士学位论文 前10条

1 刘华荣;我国高校户外运动风险管理研究[D];北京体育大学;2017年

2 王化楠;中国整合性巨灾风险管理研究[D];西南财经大学;2013年

3 肖拥军;旅游地开发项目风险管理研究[D];武汉理工大学;2009年

4 刘浩;金融控股公司发展模式及风险管理研究[D];西南财经大学;2010年

5 王健康;教学风险管理研究[D];湖南师范大学;2012年

6 张徐;中国政府主权外债风险管理研究[D];财政部财政科学研究所;2010年

7 刘红;基于企业社会责任视角的期货公司风险管理研究[D];山西财经大学;2014年

8 李哲;贫困地区农户大病风险管理研究[D];华中农业大学;2008年

9 赵洲;陕南山区县域滑坡灾害风险管理研究[D];西安科技大学;2012年

10 金泉源;新药研发项目风险管理研究[D];沈阳药科大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 李金章;G公司生产运营风险管理研究[D];大连海事大学;2018年

2 刘珍;F房地产企业的税务风险管理研究[D];暨南大学;2018年

3 赵泽;索菲玛公司重庆项目投资风险管理研究[D];兰州理工大学;2018年

4 杨代峰;基于现代信息技术的工程项目施工风险管理研究[D];大连理工大学;2018年

5 李敏成;建筑工程项目BIM应用风险管理研究[D];郑州大学;2018年

6 王庆珊;基于内控视角的A公司税务风险管理研究[D];广东财经大学;2018年

7 严能强;智能交通卡口项目风险管理研究[D];福州大学;2016年

8 姚德勇;城市轨道交通项目投资的风险管理研究[D];大连海事大学;2018年

9 解华莹;财务外包背景下小微企业财务风险管理研究[D];西南民族大学;2018年

10 朱文慧;银行结构化理财产品市场风险管理研究[D];山东财经大学;2018年

本文编号：2601714