JT银行信贷业务风险管理有效性及其改进措施研究

发布时间：2020-05-24 20:57

【摘要】：近年来,中国经济已经步入由高速增长转为中高速增长、经济结构调整趋于优化、新旧能动力转换的“新常态”时期,商业银行面临的信贷风险压力大增。信贷业务的风险管理不仅影响商业银行自身的经营成效,同时也关系着国家金融系统的稳定,JT银行在经济“新常态”下面临着不良贷款率上升,利息收入增速下降的趋势,改进自身的风险管理能力同样是JT银行应对行业竞争的迫切需求。立足上述背景,论文基于JT银行信贷业务风险管理的实际情况,引入现代投资组合理论,组合运用有效前沿边界和资本市场线构建某种新的商业银行效率评价理论,在对主要商业信贷业务风险管理效率进行测算的基础上,找到信贷业务风险管理标杆银行,对比分析得出JT银行信贷业务风险管理中的具体问题,提出针对性的改进办法,使JT银行可以提高风险管理的有效性,应对新形势,提高竞争力。本文的主要研究成果包括以下几个方面:首先,引入现代投资理论构造了某种新的银行效率评价理论,评价银行信贷业务风险管理的有效性。传统的商业银行效率评价理论对商业银行信贷业务的金融特性有所忽视。本文组合运用有效前沿边界和资本市场线,构造了某种新的银行效率测算方法,得到了2011-2016年主要商业银行风险管理相对效率的分布,找到了高效率的标杆银行。其次,利用对比分析,找出JT银行信贷业务风险管理的待改进之处。通过信贷业务风险管理的五个重要方面:风险管理框架、风险管理流程、风险管理措施、风险管理工具和风险经营策略,对比JT银行和高效率标杆银行——GS银行和ZS银行,找到了JT银行信贷业务风险管理当中存在的具体问题。最后,针对对比分析得出的JT银行信贷业务风险管理中存在的问题,探讨了提升JT银行信贷业务风险管理有效性的改进措施,主要包括:提升风险条线的独立性;推进风险管理信息系统建设;进行差异化风险流程管理;提高风险管理人员的培养投入;深化风险管理工具的运用;改善信贷业务模式与结构。本文旨在为JT银行信贷业务风险管理改进提供建议,并希望能为其他银行业机构改进信贷业务风险管理提供参考经验。
【图文】：

GDP增长率

南京航空航天大学硕士学位论文第一章绪论1.1 研究背景和研究意义.1.1 研究背景（1）经济“新常态”下商业银行面临的信贷风险压力上升改革开放四十年来，中国的经济发展依靠人口红利，对外开放和全球市场三大优势，，持着极高速度的增长。然而，最近几年中国经济已经步入 GDP 增长率从两位数降至个如图 1.1 所示）、结构调整逐渐优化、增长动能转换的“新常态”时期，过去对经济增长拉的消费、投资、出口“三架马车”逐渐显露出疲态，结构性的供需错配现象较为严重，亟供给侧结构性改革缓解现有的经济结构失衡问题。

不良贷款率,商业银行,信贷业务

图 1. 2 2011-2018 年中国商业银行不良贷款率与此同时，中国银行业告别了高增长、高息差、高利润的“三高”时代。在消化落后业调整进程中，商业银行不良贷款增加和风险暴露在所难免，由此产生的拨备和核销续消耗银行利润。各类风险的交叉共振不仅使商业银行面临的风险压力增加，也在不银行的风险管理提出新的挑战。（2）信贷业务风险管理不仅影响商业银行自身经营成效同样关乎国家金融稳定商业银行作为企业，要以股东价值最大化作为经营的目标；同时商业银行作为金融企险管理的成败不仅关系着自身的生存，同样影响着整个金融生态圈的稳定与繁荣。因是外部监管角度，还是银行经营方面的审慎性要求，其关键都在于银行对风险的管理随着中国经济步入“新常态”时期，占据营收主体（如图 1.3 所示）的信贷业务的风险业银行的经营和金融业的稳定发展愈发重要。商业银行在信贷经营中面临着多种多样主要风险包括：信用风险、市场风险、流动性风险等。
【学位授予单位】：南京航空航天大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.4

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