建设银行湖南省分行信贷风险管理及防范研究

发布时间：2020-05-31 09:30

【摘要】：信贷风险是银行业乃至整个金融业高度关注的重点课题。2016以来,中国经济步入增速放缓的“新常态”,在供给侧改革背景下,经济结构转型步伐加快,部分行业出现产能过剩等现象,外部宏观经济环境的变化给银行业管理信贷风险带来一定影响。中国建设银行是中国四大国有商业银行之一,在业内有较大的营业份额。中国建设银行湖南省分行总资产更是居于湖南金融业首位,因此对其信贷风险管理情况进行研究,对于研究商业银行信贷风险管理及防范非常具有代表性意义。通过梳理国内外学者对商业银行信贷风险研究的相关成果,本文系统性地阐述和分析了信贷风险的研究重点,详细介绍了信贷风险的基础概念、主要类型、度量方法、管控措施以及国外三家先进银行(巴克莱、花旗和德意志)的具体风险管控措施和新巴塞尔资本协议对信贷管理的具体要求。对国际上公认有效的三种信贷风险计量模型Credit Metrics模型、KMV模型、Credit Risk+模型进行了介绍。本文以中国建设银行湖南省分行为具体案例,分别从信贷经营规模和信贷结构方面刻画其信贷管理现状,从信贷管理制度和信贷审批流程方面详细描述了其信贷风险管理方式变革,以及现阶段其信贷风险管理存在的具体问题。基于Credit Risk+模型对中国建设银行湖南省分行信贷风险大小进行量化分析,得到不同置信水平下投资组合的VaR值,发现VaR值占比较高,以及对信贷风险贡献的排序为服务业贷款工业贷款房地产业贷款个人贷款水利、环境和公共设施管理业贷款建筑业贷款涉农贷款。从信贷管理理念、组织架构与管理和信贷量化技术三个方面比较分析中国建设银行湖南省分行与国外三家先进银行的差距。通过对中国建设银行湖南省分行的信贷风险的定性和定量研究,列出了湖南建行存在的问题,针对性的对其进行信贷风险管理提出防范措施和建议,包括健全稳健的信贷风险管理理念、提高信贷管理人员的素质、进一步完善信贷风险防范机制和优化内外部信贷管理控制体系。
【图文】：

matlab2014软件计算贷款组合损失概率分布图

9%置信水平下matlab2014软件计算贷款损失分布概率
【学位授予单位】：南华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.4

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