信用卡违约风险的成因及风险管理研究

发布时间：2020-06-22 07:17

【摘要】：我国信用卡业务发展较早,距今已经10来年,现阶段,信用卡业务进入发展高峰期,使用信用卡的人越来越多,信用卡为人们带来了交易的方便,但是也伴随着一系列的风险。尤其是信用卡盗刷、违约的情况,严重影响了人们的生活,扰乱了金融秩序,带来了金融风险隐患。为了科学的探究信用卡违约风险问题,本文对社会群体进行了多次实地问卷调查,调查包括信用卡用户、使用卡数量、卡的额度、是否按时还款以及对卡的认识了解,获取了大量的第一手数据资料,进而对信用卡违约风险进行研究分析。本文基于信息不对称理论与交易成本理论探讨信用卡违约风险的管理研究。在分析我国信用卡业务发展以及信用卡违约损失的现状基础上,对国内商业银行信用卡用户进行问卷调查,分析国内商业银行信用卡用卡情况、持卡人开卡动机以及用卡安全问题等。根据我国信用卡违约现状及国内商业银行调研结果,运用Logistic回归模型对我国信用卡违约的履约因素进行分析,结合问卷调查所取得的实际情况,进一步借助实证研究方法探讨信用卡违约风险的成因与问题,用数据分析验证信用卡违约风险的相关因素。根据因素分析的结果,提出相应的解决措施和建议。最后本文基于宏观对策和微观对策两个层面,从国家法律、用卡环境、银行方面、持卡人方面和商户方面,对我国信用卡违约防控提出针对性的对策和建议,对推动我国信用卡产业的健康发展具有重要意义,为我国信用卡管理相关职能部门提供决策参考。通过本文的实证研究发现:信用卡违约发生的机率会受到持卡人的性别、年龄等多项因素的影响。对于信用卡客户履约而言,教育背景有着显著影响;信用卡风险在很大程度上会受到客户所持有的信用卡数量与透支频率的影响,且为负向影响;就信用卡履约而言,客户的月平均收入有着正向影响。比起其他变量来看,对信用卡风险影响最大的就是客户的月平均收入。
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F832.2
【图文】：

违约风险,信用卡,因素分析,问卷调查

问卷调查情况，以及针对调查的分析，并探宄信用卡违约风险的影响因素分析。逡逑第五章为结论与建议，讨论本文的研究结果，针对研究的结论提出对策建议。逡逑具体的研究框架图见图１－１所示。逡逑４逡逑

分布情况,信用卡,违约风险,金额

世界的违约损失当中有４０．７６％来自于非面对面违约，和同年第一季度相比逡逑了邋５．９个百分点，所占比例高于伪卡，是当前最为主要的违约损失类型。逡逑另一方面，全球信用卡１Ｃ卡的迁移是违约风险转向非面对面的另一个重要逡逑。１Ｃ卡迁移让不法分子进行伪卡交易与信息测录的难度增加，为此，其不逡逑将目标转向非面对面违约。国际上较早进行１Ｃ卡迁移的欧洲等国家和地区逡逑２０１７年的每一个季度里，相比于其他违约类型损失率指标而言，指标最高的逡逑非面对面违约。逡逑４、信用卡违约的高发地区在欧美国家逡逑结合案件受理端来分析的话，全球范围内，信用卡违约发生率排名首位的是逡逑国。国际卡公司数据统计结果显示，２０１７年，有４３．５２％的违约损失金额发生逡逑国；有３２．７１％的违约损失金额发生在欧洲地区，排名第二；有１７．８２％的违逡逑失金额发生在拉美地区，排名第三；有５．７２％的违约损失金额发生在亚太地逡逑，排名第四，随后是南亚、中东与非洲地区。如下图４．１所示。逡逑

【参考文献】