信贷扩张新环境下中国商业银行流动性权衡管理研究

发布时间：2021-08-21 11:05

　　流动性管理是商业银行经营管理的核心内容,对商业银行的稳健经营具有重要作用。2008年爆发的全球金融危机警示,经济金融环境的巨大变化给商业银行流动性管理提出了新的挑战。流动性管理再次被实务界和学界重点关注。2010年以来,中国经济增速开始下滑,经济发展目标逐渐由追求高速增长转为追求高质量发展,供给侧改革不断推进,产业发展结构出现重大调整,不良资产大规模暴露,商业银行的安全性受到威胁。同时,利率市场化和“金融脱媒”等环境特征的加强使得商业银行竞争程度加剧,传统利差缩小,盈利性受到威胁。在市场竞争加剧的新环境下,商业银行盈利性和安全性同时受到威胁,且二者之间的冲突越来越明显,使商业银行资产负债管理进入“两难境地”。同时,我国商业银行的信贷扩张特征始终十分明显。当信贷扩张伴随着中国经济增速下滑和供给侧改革不断深化等宏观环境变化,就使得优化流动性管理的必要性更为凸显。信贷扩张新环境下,如何通过恰当的流动性管理,解决商业银行追求盈利性和安全性之间的“两难问题”,成为中国商业银行在激烈的市场竞争中取胜的关键。本文在洞悉信贷扩张新环境下商业银行流动性管理的困境及其根本原因的基础上,将权衡理论引入商业银... 

【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：149 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

研究技术路线图

步明确商业银行流动性管理在盈利性和安全性之间进行权衡的基础上，本节后续内容对商业银行安全性、盈利性和流动性，深入讨论三者之间的互动关系，分析流动性权衡管理中目标，以及流动性动态调整和实现 三性 均衡的具体过程。全性、盈利性与流动性之间的关系性性是指商业银行按期收回资产本金和利息的可靠程度6。商业括：（1）优先选择安全性较高的资产而避开风险较大的资产；据其负债结构安排其相应的资产结构；（3）按风险分散原则将业、部门和企业。（4）注重银行积累，扩大自有资金规模，增力。已有研究主要用杠杆率（刘信群和刘江涛，2013[48]）、资本充，2011[101]）、不良贷款率（李喜梅，2011[102]）等刻画商业银行的

目标流动性水平，对所有商业银行均适用，同商业银行由于具有不同的风险偏好、潜在资风格，设定的目标流动性水平会向左或向右偏[L*1, L*2]内。单个商业银行的目标流动性水平：* N* diR CL A 资产带来的收益，dC 为单位负债成本，二者表安全性；A 为商业银行流动性管理的风格，征。商业银行的风险偏好越大，目标流动性水平流动性水平设定越高。可以判断，商业银行盈安全性越高，目标流动性水平设定就越低。

【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行“三性”对其风险承担能力的影响——基于16家上市银行非平衡面板数据的实证检验[J]. 宋光辉,钱崇秀,许林.  经济管理. 2016(09)
[2]企业生命周期、融资方式与融资约束——基于投资者情绪调节效应的研究[J]. 黄宏斌,翟淑萍,陈静楠.  金融研究. 2016(07)
[3]信息技术投资绩效的测量:一种基于动态调整速度的局部调整模型[J]. 张之光.  系统管理学报. 2016(04)
[4]编者之声[J]. 经管.  经济管理. 2016(06)
[5]货币政策、银行异质性与流动性创造——基于中国银行业的动态面板数据分析[J]. 王周伟,王衡.  国际金融研究. 2016(02)
[6]利率市场化进程中银行业竞争与风险的动态相关性研究[J]. 黄晓薇,郭敏,李莹华.  数量经济技术经济研究. 2016(01)
[7]过度贷款对中国商业银行流动性创造的影响研究[J]. 邓超,周峰,唐莹.  金融经济学研究. 2015(06)
[8]存款保险制度对中小商业银行的影响和对策研究[J]. 宋丽智.  宏观经济研究. 2015(11)
[9]存款结构变动与我国商业银行流动性准备——基于10家上市银行面板数据的实证分析[J]. 孙东升,谢兰,翟颖慧.  财经科学. 2015(05)
[10]流动性冲击、银行结构流动性和信贷供给[J]. 廉永辉,张琳.  国际金融研究. 2015(04)

博士论文
[1]中国银行业系统流动性风险研究[D]. 王晓婷.山西财经大学 2017



本文编号：3355481