我国证券公司公募基金托管业务的风险管理研究

发布时间：2022-07-27 11:39

　　资产托管业务最早由苏格兰银行兴起,至今已有百余年的历史。资产托管制度作为一种非常有效的风险防范方式,其有效地解决了委托代理问题。我国的资产托管业务始于1998年的商业银行对封闭式证券投资基金的托管。伴随着我国资管行业的高速发展与我国金融体系改革的深入,基金托管人已经摆脱了了对于托管主体的限制,已经开始允许非银行金融机构进入基金托管行业领域。2013年《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》出台,之前由商业银行一统基金托管业务的局面被打破,券商重获“入场券”。2014年初,海通证券、国信证券、招商证券成首批获证监会批准,开展证券投资基金托管业务的券商,券商的托管版图开始从私募基金、券商集合资管向公募基金、基金专户扩张。券商获得基金托管资格,这不仅加剧了基金托管行业业务的竞争,同时也给券商拓展新业务、完善基金托管业务的风险管理带来了新的挑战。目前国内外的研究主要集中于商业银行资产托管与基金托管对于证券公司的积极影响作用两方面,仅有少些是对于证券公司托管基金的风险,而本文则是针对证券公司开展公募基金托管业务的风险管理研究。因此深入的剖析了解证券公司公募基金托管业务存在的风险,并探索... 

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
    1.1 研究背景及意义
    1.2 本文研究方法及内容
    1.3 创新点与不足
2 证券公司公募基金托管业务及其风险管理理论概述
    2.1 相关概念界定
    2.2 托管业务服务内容
    2.3 文献综述
        2.3.1 关于资产托管的研究综述
        2.3.2 关于风险管理的研究综述
3 证券公司公募基金托管业务风险分析
    3.1 证券公司基金托管业务的风险识别
        3.1.1 托管产品视角的风险识别
        3.1.2 托管服务视角的风险识别
    3.2 证券公司公募基金托管业务的风险度量
        3.2.1 风险度量方法
        3.2.2 研究样本的选取
        3.2.3 实证分析
        3.2.4 总结
    3.3 与商业银行公募基金托管产品风险的比较
4 证券公司公募基金托管业务风险管理、问题及成因
    4.1 证券公司公募基金托管业务风险管理
    4.2 证券公司公募基金托管业务风险管理存在的问题
    4.3 证券公司公募基金托管业务风险管理问题的成因
5 证券公司公募基金托管业务风险管理对策
    5.1 证券公司托管业务风险的防范策略
        5.1.1 资产保管风险防范策略
        5.1.2 划款风险防范策略
        5.1.3 估值核算风险防范策略
        5.1.4 投资监督风险防范策略
    5.2 证券公司托管业务风险防范的保障措施
        5.2.1 完善基金托管业务的风险监管法律体系
        5.2.2 完善内控体系
参考文献
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]浅析我国银行资产托管业务操作风险的管理[J]. 王节.  上海金融. 2014(03)
[2]国内商业银行资产托管业务市场初探[J]. 许元达.  北京金融评论. 2013(04)
[3]浅谈商业银行托管业务发展现状及对策[J]. 高雄健.  金融经济. 2013(12)
[4]中小商业银行资产托管业务的拓展路径[J]. 司徒珑瑜.  银行家. 2013(04)
[5]商业银行发展资产托管业务的思考[J]. 樊飞舟.  金融理论与实践. 2012(08)
[6]托管业务创新发展研究[J]. 周月秋.  中国城市金融. 2011(04)
[7]商业银行开展产业投资基金托管业务的研究[J]. 蒋燕红,钱霞.  现代金融. 2010(11)
[8]浅析我国的基金托管制度[J]. 王琦.  现代经济信息. 2010(20)
[9]浅析资产托管业务的风险控制[J]. 陈汝.  世界经济情况. 2009(12)
[10]浅析资产托管业务的风险控制[J]. 陈汝.  世界经济情况. 2009 (12)

硕士论文
[1]我国商业银行资产托管业务发展研究[D]. 金雅.南京大学 2017
[2]我国商业银行资产托管业务的现状与发展对策研究[D]. 索琳.山东大学 2015
[3]关于证券公司资产托管业务的思考和建议[D]. 肖骞益.华中师范大学 2013
[4]我国商业银行资产托管业务研究[D]. 李祎玮.首都经济贸易大学 2011



本文编号：3665390