证券公司融资融券业务风险控制系统的设计与应用

发布时间：2017-10-10 19:30

  本文关键词：证券公司融资融券业务风险控制系统的设计与应用

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【摘要】：近年来,我国证券公司融资融券业务快速发展,由于融资融券业务的财务杠杆效应,越来越多的投资者倾向于选择从事融资融券交易。对于证券公司而言,融资融券业务的发展既是机遇,也是挑战。融资融券业务给证券公司提供了新的盈利模式,但同时也存在诸多风险。作为一种基于信用的交易,融资融券风险控制是证券公司风险管理的重要组成部分。伴随着金融市场的发展和证券公司盈利模式的调整,融资融券风险控制的完善与否直接影响到证券公司的长远发展。因此,在股市波动性不断加大、交易日趋活跃的背景下,进一步加强证券公司融资融券业务风险控制的重要性日益突出。本文首先对证券公司开展融资融券业务进行了阐述,在总结已有研究文献的基础上,提炼了本文的研究方法,即利用现代的计算机语言程序,结合现有的风险控制理论,实现证券公司融资融券业务的风险控制。证券公司融资融券业务的风险包括交易规模风险、信用风险、市场风险和操作风险,四类风险需要系统性的全方面风险控制。在基于证券公司融资融券业务风险阐述的基础上,总结了证券公司风险控制的理论基础和设计框架。现代金融学的风险控制理论包括在险价值法、比例控制法、全面风险管理和风险度量熵模型,结合融资融券业务特征和风险特点,本文采用最为实用的比例控制法对融资融资融券风险进行控制。精确而及时的风险控制系统离不开现代化的计算机语言程序,需要有完整而合理的程序软件对融资融券业务进行全方面的风险管理。本文利用较为成熟而常见的C++语言,进行融资融券风险控制系统的设计,并为融资融券业务设计了指定客户盯市数据监控模块、营业部业务总量监控模块、客户风险监控明细信息模块、总量风险信息监控模块和系统状态及总量风险模块。五大风险控制模块的实现,能够对证券公司融资融券业务进行良好的风险控制。本文探索了证券公司融资融券业务的风险控制方法,并设计了较为有效的风险控制系统。融资融券业务的风险控制系统设计,在理论上具有进一步扩充风险控制方法的重要意义。在实际应用中,融资融券风险控制系统的实现,能够进一步拓宽融资融券业务风险控制技术,为证券公司融资融券业务的正常开展提供了有力的后台支持。
【关键词】：证券公司 融资融券业务 C++ 风险控制系统
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;TP311.52
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 绪论12-21
• 1.1 研究背景与意义12-13
• 1.1.1 研究背景12
• 1.1.2 研究意义12-13
• 1.2 相关概念的界定13-15
• 1.2.1 融资融券13-15
• 1.2.2 融资融券风险监控系统15
• 1.3 国内外研究现状15-19
• 1.3.1 国外研究现状15-17
• 1.3.2 国内研究现状17-19
• 1.3.3 小结19
• 1.4 研究的主要内容与逻辑框架19-21
• 1.4.1 研究内容19-20
• 1.4.2 研究的逻辑框架20-21
• 第2章 融资融券业务风险及风险控制概述21-25
• 2.1 融资融券业务风险概述21-23
• 2.1.1 交易规模风险21
• 2.1.2 信用风险21
• 2.1.3 市场风险21-22
• 2.1.4 操作风险22-23
• 2.2 融资融券业务风险控制概述23-24
• 2.3 本章小结24-25
• 第3章 融资融券业务风险控制理论基础及框架25-31
• 3.1 融资融券业务风险控制理论基础25-28
• 3.1.1 在险价值25-26
• 3.1.2 全面风险管理法26
• 3.1.3 比例控制理论26-28
• 3.1.4 风险度量熵模型28
• 3.2 证券公司融资融券业务风险控制系统框架28-30
• 3.3 本章小结30-31
• 第4章 证券公司融资融券业务风险控制系统模块设计31-37
• 4.1 融资融券业务风险控制模块设计工具31
• 4.2 融资融券业务风险控制模块设计31-36
• 4.2.1 系统状态及总量风险模块32-33
• 4.2.2 总量风险信息监控模块33-34
• 4.2.3 客户风险监控明细信息模块34-35
• 4.2.4 营业部业务总量监控35
• 4.2.5 指定客户盯市数据监控35-36
• 4.3 本章小结36-37
• 第5章 证券公司融资融券业务风险控制系统的实现37-48
• 5.1 系统状态及总量风险模块的实现37-39
• 5.2 总量风险信息监控模块39-41
• 5.3 客户风险监控明细信息模块41-43
• 5.4 营业部业务总量监控43-45
• 5.5 指定客户盯市数据监控45-46
• 5.6 系统测试46-47
• 5.7 本章小结47-48
• 结论48-50
• 参考文献50-53
• 致谢53

【参考文献】

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本文编号：1008188