基于动态财务模型的概率分布研究

发布时间：2017-10-13 13:15

  本文关键词：基于动态财务模型的概率分布研究

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【摘要】：关联噪声驱动的具有时间延迟的财务模型可更真实的反映利率的变化问题,文章通过小时间延迟近似方法对由关联噪声驱动的具有时间延迟的财务模型进行了研究,得到了系统的稳态概率密度,并进一步分析了加性和乘性噪声强度、噪声关联强度和时间延迟对稳态概率密度的影响。
【作者单位】： 昆明理工大学管理与经济学院;
【关键词】： 动态财务模型 噪声 时间延迟 概率分布
【分类号】：F830.91;F224
【正文快照】： 0引言经济动力学中的时间延迟主要来自两方面,一是做出经济决策到决策结果出来之间的时间差;二是理性预期。大量研究已表明,噪声和时间延迟的共同作用根本性地改变着系统的动力学行为。Li等人[1]研究了时间延迟对股价回报的概率分布函数的影响,并且在股票投资风险和回报之间找

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前3条

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中国重要会议论文全文数据库 前1条

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中国博士学位论文全文数据库 前7条

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本文编号：1025039