金融衍生品交易对我国上市银行风险的影响研究

发布时间：2017-10-24 14:28

  本文关键词：金融衍生品交易对我国上市银行风险的影响研究

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【摘要】：二十世纪八十年代以来,随着金融自由化程度的不断加深,西方发达国家的银行业已经慢慢从传统存贷款业务转向以非利息收入为主的相关业务,特别是商业银行金融衍生工具的运用,更是掀起银行间拓展业务的浪潮,成为商业银行经营利润的重要组成部分。但是伴随着衍生品业务的发展,其风险也在悄然积聚,世界各大银行关于衍生品违规操作的案例屡见不鲜。自2008年次贷危机以来,衍生品的风险控制问题已经成为各国银行业防范金融风险的重要议题。我国银行业金融衍生工具交易起步较晚,现阶段尚处于初级发展水平,银行业对衍生工具交易的风险内控机制和外部监管还相对不足。金融衍生品交易是银行表外业务中非常重要的环节,对于提升我国银行业整体竞争力有着举足轻重的作用,因此考察金融衍生品交易对我国商业银行风险的影响具有重要的现实意义。本文首先从金融衍生品交易影响银行风险的理论分析出发,阐述了金融衍生品交易的理论基础和影响银行风险的作用机理。再次从我国银行业金融衍生品交易的现状入手,详细描述了我国商业银行金融衍生品交易的背景、品种、规模以及存在的问题。本文的实证分析是以我国16家上市银行为样本,运用面板数据模型作出回归结果,发现上市银行使用金融衍生工具与银行的风险之间存在正向相关关系,即银行金融衍生品交易加大了银行的风险水平。最后,本文针对上述章节的研究结果,从人才管理、内部控制和外部监管三个方面提出了相关的政策建议。
【关键词】：上市银行 金融衍生品交易 风险水平 内部控制 外部监管
【学位授予单位】：河北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-14
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意义9-10
• 1.2 国内外研究现状10-12
• 1.2.1 国外研究现状10-11
• 1.2.2 国内研究现状11-12
• 1.3 研究的主要内容12-13
• 1.4 研究方法及创新点13-14
• 1.4.1 研究方法13
• 1.4.2 创新点13-14
• 第2章 金融衍生品交易影响银行风险的理论分析14-19
• 2.1 金融衍生品交易的理论基础14-16
• 2.1.1 信贷悖论14
• 2.1.2 套期保值理论14-16
• 2.2 金融衍生品交易影响银行风险的作用机理16-19
• 2.2.1 分散风险，，提高承担风险能力16
• 2.2.2 放松监管，增加银行的不稳定性16-17
• 2.2.3 逆向选择，加大衍生品交易的风险性17-19
• 第3章 我国银行业金融衍生品交易现状分析19-27
• 3.1 我国商业银行金融衍生品交易的背景19-20
• 3.1.1 商业银行混业经营的发展趋势19-20
• 3.1.2 利率市场化的进程不断推进20
• 3.2 我国上市银行金融衍生品交易的品种20-22
• 3.3 我国上市银行金融衍生品交易的规模22-24
• 3.4 我国银行业金融衍生品交易存在的问题24-27
• 3.4.1 专业人才匮乏24-25
• 3.4.2 内控机制不完善25
• 3.4.3 缺乏有效的监管体制25-27
• 第4章 金融衍生品交易影响银行风险的实证分析27-35
• 4.1 研究样本27
• 4.2 变量的选择和数据来源27-29
• 4.2.1 被解释变量27-28
• 4.2.2 解释变量28
• 4.2.3 控制变量28-29
• 4.3 模型的构建29-31
• 4.4 回归模型的实证结果31-33
• 4.4.1 变量的描述性统计31
• 4.4.2 实证结果分析31-33
• 4.5 稳健性检验33-34
• 4.6 结论34-35
• 第5章 加强我国商业银行金融衍生品交易风险控制的政策建议35-40
• 5.1 培养高素质的衍生品交易专业人才35-36
• 5.2 完善内部控制机制36-37
• 5.2.1 建立有效的内部衍生品风险管理部门36
• 5.2.2 建立独立的审计部门36
• 5.2.3 建立完善的信息披露机制36-37
• 5.3 强化外部监管37-38
• 5.3.1 加强外部监管的主体合作37
• 5.3.2 完善外部监管模式37-38
• 5.3.3 加强衍生品监管的国际协作38
• 5.4 研究展望38-40
• 参考文献40-43
• 致谢43

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 李双庆;金融衍生品对我国上市银行业绩的影响研究[D];湖南大学;2011年

本文编号：1089176