部分信息对金融市场中财富价值的影响
本文关键词：部分信息对金融市场中财富价值的影响
【摘要】：本文主要研究了部分信息对金融市场中财富价值的影响。市场中大部分的投资者都无法获取完全信息,只能在部分信息域下进行投资。我们研究的部分信息形式上理解为信息的延迟。文章首先介绍(?)ksendal[11]理论,建立B-S下的信息价值模型,然后给出资产价值在完全信息与部分信息下的差异表达式,也就是损失价值其次,我们通过MATLAB模拟几种levy过程下的股票价格,如默顿扩散跳跃(Merton jump-diffusion)、正态逆高斯等Levy过程。对于不同的股票价格模型,我们分别计算它们的财富损失值。然后,根据控制变量法,研究了诸如市场波动率、缺失信息量、缺失信息时间不同对财富损失价值的影响,寻找到了内在的规律。最后,通过三个实证分析,验证了我们的结论。
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5
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，本文编号：1190365
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