障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型

发布时间：2018-01-09 02:00

  本文关键词：障碍分红策略下的相关双边跳扩散模型　出处：《数学学报》2014年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：带干扰的经典风险模型,其干扰项可被解释为未来的总理赔量,保费收入以及未来投资收益的不确定性.本文用一个与理赔量过程相关的双指数跳扩散过程来描述这些不确定性,考虑障碍策略下相关双边跳扩散模型的破产问题,给出破产时间拉普拉斯变换的显式表达公式.
[Abstract]:In this paper , a classical risk model with interference can be interpreted as the future prime minister ' s claim , premium income and uncertainty of future investment income . This paper describes these uncertainties by a double exponential jump diffusion process associated with the claim process , and gives an explicit expression formula for the Laplace transform of the ruin time considering the insolvency of the relevant bilateral jump diffusion model under the barrier strategy .

【作者单位】： 苏州科技学院数理学院;苏州职业大学基础部;苏州大学金融工程中心;
【基金】：国家自然科学基金(11301369) 江苏省自然科学基金(BK20130260) 中国博士后基金(2013M540371)
【分类号】：F830.9;O211.67
【正文快照】： i引言在风险理论中,破产问题和分红问题已经得到了广泛的研究,见Gerber和Shiu[51,Lin和Willmot阐等的论文.已有的文献所讨论的模型大多数是考虑把经典风险模型推广到更新模型,如Gerber和Shiu的文[6],或推广到带干扰的经典风险模型,如Dufresne和Gerber的文[4].在带干扰的经典风

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本文编号：1399514