金融危机期间巴塞尔资本协议提升银行风险管理能力的效应

发布时间：2018-01-22 14:04

  本文关键词： 巴塞尔协议 Va R(在现价值) 每日资本要求 金融危机　出处：《金融理论与实践》2015年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：在巴塞尔协议规则下,运用Va R预测模型的组合构建风险管理策略,包括保守型和积极型策略。从实践应用出发,运用沪深300指数检验这两种风险管理策略在2008—2009年全球金融危机期间的表现。在此基础上,对不同市场风险模型的Va R和每日资本要求进行测算。研究结果表明:第一,在全球金融危机期间,巴塞尔资本协议能够有效覆盖存款类金融机构可能的市场风险损失。第二,从每日资本要求测算结果来看,保守型风险策略的违反次数最小,但会导致较高的资本要求,对于希望保持在巴塞尔协议II绿色区域的银行是更好的选择。
[Abstract]:Under the Basel Accord rules, the combination of VaR prediction model is used to construct risk management strategies, including conservative and active strategies. Using the CSI 300 index to test the performance of these two risk management strategies during the 2008-2009 global financial crisis. On this basis. The results show that: first, during the global financial crisis. Basel Capital Accord can effectively cover the possible market risk losses of deposit-type financial institutions. Secondly, from the daily capital requirements calculation results, conservative risk strategy violations are the least. But it would lead to higher capital requirements, and banks wishing to stay in the Basel II green zone would be better off.
【作者单位】： 东北师范大学经济学院;中国人民大学财政金融学院;
【基金】：教育部人文社会科学重点研究基地、中国人民大学中国财政金融政策研究中心重大项目《我国金融风险管理和监管问题研究》(项目编号:11JJD790009)的阶段性研究成果
【分类号】：F832.51;F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言域的核心方法。自从1996年市场风险补充协定公2008年9月,以雷曼兄弟申请破产保护为标志,布以来,大量的学者研究开发了不同的模型研究如美国金融危机全面爆发。此次金融危机对全世界金何计算Va R值。融体系和实体经济产生了巨大的影响,这使得人们1988年出台的Basel I没

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本文编号：1454871