吉林银行债券投资业务风险管控研究

发布时间：2018-02-01 03:01

本文关键词： 债券投资风险防范风险管控　出处：《吉林大学》2013年硕士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：近几年，随着我国银行间债券市场的快速发展，尤其是城投债的快速扩张，使得各机构，尤其是银行类机构对债券投资进行更加深入的研究，更加注重分析影响债券投资的宏微观等经济及政策性因素，并将业务风险有效的管控提上日程。吉林银行目前仍属城商行，在实施资本新规后，由于监管机构加大了监管范围和监管力度，从而限制了城商行的许多业务权限及范围。对于城商行来说，在主要业务来源中，最能创造利润的就是金融市场业务，而债券投资业务又是金融市场业务中重点的传统业务。由于债券业务的特殊性，为了获得稳定的收入，最基本的保障是重视投资风险的重要性。近年来，由于吉林银行不断扩大债券投资规模，从而突出了流动性、安全性及盈利性间的矛盾。结合吉林银行的现状及特点，，债券投资业务风险管控的研究对于其业务发展、稳步前进有着更为重要的战略意义。本文以机构投资者角度，从吉林银行治理结构及风险管理问题的分析出发，阐述了吉林银行债券投资业务经营范围及模式，分析了吉林银行债券投资业务面临的风险问题，以建立防范体系来控制风险，实现债券投资业务的有效发展。全文分为四章。第1章为绪论，阐述了研究的背景与意义,吉林银行历史沿革及发展趋势以及吉林银行治理结构与全面风险管理体系。吉林银行作为城商行，由最初的三家机构合并成立，到现在资产规模近3000亿元，比成立时增长了近300%。在资本新规实施后，吉林银行设实行“全过程的资金管理模式”，建立“轻资本”的商业模式匹配风险和收益。第2章为吉林银行债券投资业务与风险识别，分析了吉林银行债券投资业务的经营范围与模式，分析了投资风险,研究了目前风险管控情况,并对吉林银行债券投资业务风险管理存在的问题进行了分析。吉林银行目前债券投资总额为267亿元，近年来，随着考核比例增加，信用产品的占比也在逐年提高，风险也随之加大，尤其是2013年，由于政策调整等诸多不确定因素，导致收益率直线上升，债券收益额迅速下降，风险加大。除了外部影响，内部制度及人为原因，也使得风险显现，因此加强风险管理显得尤为重要。第3章从债券投资业务风险防范体系建设目标和内容、债券投资业务内部控制下的风险防范、债券投资业务外部监管体制下的风险防范角度对吉林银行债券投资业务风险防范体系建设提出了新的视野。风险防范要内外兼顾，加强内控体制建设，提高从业人员素质和能力，合理规划投资组合，同时也要关注政策信号引起的市场变化，加强市场风险、政策风险等管理。第4章从完善银行公司治理结构、搞好风险管理基础建设、建设风险评估机制等角度对吉林银行债券投资业务风险管控实施提出了建议。公司治理结构是经营的基础，完善的公司治理结构可以加快业务发展，同时也能防范业务风险。在吸取过去的经验教训时我们了解，应该加强风险管理基础建设，加强风险管理意识，建立健全的风险管理系统，为业务发展保驾护航。最后给出了研究结论。债券市场是资本市场的重要组成部分，然而我国的债券市场的发展速度相对较慢。针对国家经济金融形势，结合自身转变发展方式，吉林银行债券投资业务在实行精细化管理与多元化配置的经营模式的同时，应更加重视债券投资业务的风险管控，加强内控建设，建立健全的风险管理体系，以实现利润增长、稳定发展。
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【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.2;F832.5

【参考文献】