运用变点理论对连涨连跌收益率的Bayes分析

发布时间：2018-02-06 05:50

  本文关键词： 上证指数 连涨、连跌收益率 Bayes法 伽马分布 变点　出处：《合肥工业大学学报(自然科学版)》2014年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章运用变点统计分析理论对上证指数连涨、连跌收益率进行Bayes实证分析。选用2005年6月6日至2010年5月12日共1 204个交易日的上证指数收益率数据,利用K-S检验法将其分成3个阶段,发现这3个阶段的连涨和连跌收益率服从伽马分布。通过计算后验概率的大小,判断分段之后的每一段收益率数据是否存在变点,同时给出变点发生位置的估计,并探讨变点发生的影响因素。
[Abstract]:This paper applies the theory of statistical analysis of the change point to the index of Shanghai stock market. The Bayes empirical analysis of the successive falling returns was carried out. The data of Shanghai stock index yield from June 6th 2005 to May 2010 were used to analyze the yield of Shanghai Stock Exchange Index (SSE) for a total of 1 204 trading days. The K-S test method is used to divide it into three stages, and it is found that the continuous rise and continuous fall yield of these three stages are distributed from gamma, and the magnitude of the posterior probability is calculated. In order to determine whether there is a change point in the yield data of each section after the segmentation, the location of the change point is estimated, and the influencing factors of the change point are discussed.
【作者单位】： 合肥工业大学数学学院;
【基金】：安徽省自然科学基金资助项目(1208085QA12) 全国统计科研计划重点资助项目(2012LZ009) 安徽省高等学校省级自然科学研究重点资助项目(KJ2012A257)
【分类号】：O212.8;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1493735