随机利率下股票价格服从几何分数布朗运动的幂期权定价

发布时间：2018-03-26 02:24

  本文选题：分数布朗运动　切入点：幂期权　出处：《河北师范大学学报(自然科学版)》2014年02期

【摘要】：在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,并且在利率为Ho-Lee模型下,推导出了随机利率下幂期权的定价公式,从而推广了以前的结果.
[Abstract]:Under the assumption of fractional Brownian motion for underlying asset price, and under the Ho-Lee model of interest rate, the pricing formula of power option under stochastic interest rate is derived, which generalizes the previous results.
【作者单位】： 河北师范大学数学与信息科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(10801043)
【分类号】：F830.91;O211.6

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 何成洁;沈明轩;杜雪樵;;分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2009年06期

2 周银;杜雪樵;;分数布朗运动下的亚式期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2011年02期

3 刘海媛;周圣武;索新丽;;标的资产价格服从分数布朗运动的几种新型期权定价[J];数学的实践与认识;2008年15期

4 刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J];应用概率统计;2004年04期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 王剑君;;标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价[J];湖南工程学院学报(自然科学版);2009年04期

2 王剑君;廖芳芳;;分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价[J];湖南工程学院学报(自然科学版);2010年03期

3 马超群;刘超;;分数商品期货期权定价模型及其实证研究[J];系统工程;2009年02期

4 桑利恒;杜雪樵;;基于鞅方法下分数布朗运动欧式回望期权的定价[J];大学数学;2012年02期

5 桑利恒;杜雪樵;;分数-跳扩散模型下的两种奇异期权定价[J];滁州学院学报;2012年02期

6 何永红;薛红;王晓东;;分数布朗运动环境下再装期权的保险精算定价[J];纺织高校基础科学学报;2012年03期

7 邹文杰;;混合分数布朗运动驱动下的欧式幂期权定价模型[J];广西师范学院学报(自然科学版);2012年03期

8 马玲;胡华;;分数布朗运动环境下多资产的最大值期权定价[J];江西师范大学学报(自然科学版);2012年06期

9 包树新;展丙军;贾连广;金天坤;;混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析[J];高师理科学刊;2013年04期

10 林汉燕;;分数Black-Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质[J];桂林航天工业学院学报;2013年03期

相关会议论文 前1条

1 ;Pricing Reset Option in a Fractional Brownian Motion Market[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年

相关博士学位论文 前3条

1 肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年

2 胡玉玺;中国铜期货市场价格相关性与波动性研究[D];中南大学;2011年

3 吴鑫育;权证定价模型及其实证研究[D];湖南大学;2012年

相关硕士学位论文 前10条

1 姜丽丽;重置期权的保险精算法定价[D];山东科技大学;2010年

2 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年

3 于艳娜;在分数布朗运动环境下期权定价的鞅分析[D];哈尔滨理工大学;2010年

4 徐娟;分数布朗运动下红利亚式期权定价[D];武汉科技大学;2010年

5 程菊林;分数Brown运动下的障碍期权和回望期权定价[D];华中科技大学;2010年

6 宋燕燕;分数布朗运动驱动环境中的期权定价模型及投资组合[D];中国石油大学;2011年

7 何晶;几类特殊Hurst指数下的期权定价[D];华中科技大学;2011年

8 孔祥冰;受随机因素影响的期权定价的鞅分析[D];哈尔滨理工大学;2011年

9 高玲玲;分形市场假设下的未定权益定价[D];山东科技大学;2006年

10 黄志勇;带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型的研究[D];武汉科技大学;2006年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前6条

1 刘韶跃;杨向群;;分数布朗运动环境中混合期权定价[J];工程数学学报;2006年01期

2 叶小青,蹇明,吴永红;亚式期权的保险精算定价[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年03期

3 刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价[J];经济数学;2002年04期

4 陈万义;幂型支付的欧式期权定价公式[J];数学的实践与认识;2005年06期

5 章珂,周文彪,沈荣芳;几何平均亚式期权的定价方法[J];同济大学学报(自然科学版);2001年08期

6 刘韶跃,杨向群;分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J];应用概率统计;2004年04期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 周圣武;刘海媛;;分数布朗运动环境下的幂期权定价[J];大学数学;2009年05期

2 刘韶跃,杨向群;标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价[J];湘潭大学自然科学学报;2004年02期

3 李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下最优消费资产组合[J];兰州理工大学学报;2008年01期

4 文林;胡晓山;曹仲德;;分数布朗运动的线性滤波[J];应用数学;2008年S1期

5 阳小红;;分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价[J];科技信息;2009年04期

6 余东;柳雪飞;;关于分数布朗运动预测的研究(英文)[J];数学杂志;2010年06期

7 王晓瑛;分数布朗运动的新表示[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期

8 徐绪松,马莉莉,陈彦斌;R/S分析的理论基础:分数布朗运动[J];武汉大学学报(理学版);2004年05期

9 李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下的最优投资组合[J];纺织高校基础科学学报;2007年01期

10 桑利恒;杜雪樵;;分数布朗运动下的回望期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年05期

相关会议论文 前5条

1 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷[C];2010年

2 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年

3 王建波;杨悦;赵丽丽;张东;唐镇;杨会杰;;汇率序列的可见图分析[A];第五届全国复杂网络学术会议论文（摘要）汇集[C];2009年

4 刘秀新;舒华英;;基于R/S分析的通信业务收入波动性研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年

5 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年

相关博士学位论文 前10条

1 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年

2 陈超;分数布朗运动的局部时及相关过程的随机分析[D];华东理工大学;2012年

3 申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年

4 肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年

5 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年

6 郭鹏;随机中的分数阶微分方程的数值计算[D];上海大学;2012年

7 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年

8 徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年

9 郑静;若干随机过程的分形性质[D];浙江大学;2007年

10 李翠霞;基于高频数据下一些特征的统计推断[D];兰州大学;2013年

相关硕士学位论文 前10条

1 安磊;赋权分数布朗运动的轨道分析[D];东华大学;2011年

2 张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年

3 陈有锋;分数布朗运动驱动的随机微分方程解的若干结果[D];西安工程大学;2011年

4 赵小康;混合分数布朗运动环境下的权证定价[D];华中科技大学;2013年

5 黄开元;分数布朗运动环境下后定选择权定价模型研究[D];西安工程大学;2012年

6 詹颖心;分数布朗运动环境下的奇异期权定价[D];新疆大学;2011年

7 宋燕燕;分数布朗运动驱动环境中的期权定价模型及投资组合[D];中国石油大学;2011年

8 张志;条件分数布朗运动环境下几种期权的定价研究[D];中南大学;2011年

9 谢恒;随机环境中服从分数布朗运动的期权研究[D];上海交通大学;2013年

10 马玲;分数布朗运动环境下的欧式与美式期权定价研究[D];宁夏大学;2013年

，

本文编号：1665915