基于协整的配对交易研究

发布时间：2018-04-16 15:37

  本文选题：配对交易 + 协整检验　； 参考：《山东大学》2013年硕士论文

【摘要】：配对交易策略在华尔街至少有20多年的历史了,是统计套利的一种工具,目前广泛地被对冲基金以及投资银行使用。2010年3月31日融资融券试点正式启动,我国的A股市场迎来了“做空”机制,结束了我国A股市场长期以来只能“做多”的单边市场行情。本文结合融资融券交易规则以及配对交易基本原理,具体介绍了配对套利在实战中的应用,包括对配对交易操作步骤、资金使用效率进行详细分析。
[Abstract]:The matching trading strategy, which has been on Wall Street for at least 20 years, is a statistical arbitrage tool that is now widely used by hedge funds and investment banks.China's A-share market ushered in "short" mechanism, ending our A-share market has long been "long" unilateral market market.This paper introduces the application of pairing arbitrage in actual combat by combining the rules of margin trading and the basic principle of pairing trading, including the operation steps of paired trading and the efficiency of fund use.
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

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3 林婷;邓幼强;;天胶套利研究[J];中国西部科技;2008年29期

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本文编号：1759586