股指期权的波动率指标与市场收益间关系研究
发布时间:2018-04-21 14:54
本文选题:股指 + 期权 ; 参考:《江西财经大学》2013年硕士论文
[Abstract]:......
【学位授予单位】:江西财经大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:F832.51;F224
【参考文献】
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1 黄德龙;杨晓光;;中国证券市场股指收益分布的实证分析[J];管理科学学报;2008年01期
2 许爱霞;;GARCH模型对沪市行业指数的实证研究[J];市场论坛;2006年03期
3 李昆;上海证券交易所行业指数的收益扩散和波动扩散效应[J];经济体制改革;2003年02期
4 魏宇;余怒涛;;中国股票市场的波动率预测模型及其SPA检验[J];金融研究;2007年07期
5 劳兰s,
本文编号:1782907
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