变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价估计

发布时间：2018-04-30 18:10

  本文选题：变系数Black-Scholes模型 + 波动率函数　； 参考：《郑州大学学报(理学版)》2014年03期

【摘要】：主要研究变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权定价的估计问题.首先,构造了波动率函数的估计量,并讨论了所得估计的强收敛性、渐近正态性和收敛速度.然后,基于波动率函数的估计,利用期权定价公式得到了变系数Black-Scholes模型有红利支付下的欧式期权价格的估计.最后,证明了所得估计量是期权价格的强相合估计.
[Abstract]:This paper deals with the estimation of European option pricing under dividend payment in variable coefficient Black-Scholes model. Firstly, the estimators of volatility function are constructed, and the strong convergence, asymptotic normality and convergence rate of the obtained estimates are discussed. Then, based on the estimation of volatility function, we obtain the estimate of European option price under dividend payment in Black-Scholes model with variable coefficients by using option pricing formula. Finally, it is proved that the obtained estimator is a strongly consistent estimate of the option price.
【作者单位】： 河南师范大学商学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目,编号71203056 河南师范大学青年骨干教师培养项目,编号051
【分类号】：F224;F830.9

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本文编号：1825625