基于超额成交量持续时间的中国股票市场流动性风险研究

  本文选题：基于 + 超额　； 参考：《西南财经大学》2012年硕士论文

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 鲁万波;庞皓;;中国股票市场的交易与信息——基于自回归条件持续时间标值模型的实证研究[J];财经科学;2010年07期

2 曹迎春;刘善存;邱菀华;;证券市场日内流动性的综合度量、特征与信息含量[J];系统工程;2007年03期

3 屈文洲;;行情公告牌信息对交易者行为的影响——基于自回归交易持续期模型(ACD)的分析[J];管理世界;2006年11期

4 黄杰鲲;;电子指令驱动市场上的交易持续期与知情交易的相互关系研究[J];南方经济;2006年01期

5 林伟斌;王立立;;基于交易量持续期的流动性研究[J];南方经济;2006年10期

6 戴丽娜;;半参数ACD模型及其在中国股票市场中的应用研究[J];数理统计与管理;2009年02期

7 刘伟;陈敏;吴武清;;高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究[J];数理统计与管理;2010年03期

8 补冯林,张卫国,何伟;基于超高频数据的股票流动性度量研究[J];统计与决策;2005年04期

9 陶雄华;杜志维;徐晟;;交易持续期、波动率与市场微观结构关系的统计检验[J];统计与决策;2010年06期

10 鲁万波;;中国股票市场金融持续时间的统计特征挖掘[J];统计与决策;2010年17期