双极模型的优化策略分析

发布时间：2018-05-20 06:29

  本文选题：双极模型 + VaR　； 参考：《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》2014年03期

【摘要】：基于交易量与收盘价,设计了一种识别反转点的双极模型.以万科A股票3年的数据对双极模型进行投资模拟,得到在不同参数组合下的每次买卖投资收益,计算出年均收益率,再由EGARCH模型计算出每次投资的日VaR值和总风险,作出不同参数组合下的收益率和风险散点图及有效边界图.结合不同投资者对风险喜好的无差异曲线,得到对应的最优参数组合,从而为不同类型的投资者提供投资策略.
[Abstract]:Based on the trading volume and closing price, a bipolar model is designed to identify the reversal points. The investment simulation of the bipolar model is carried out with the data of 3 years of Vanke A stock. The income of each purchase and sale under the combination of different parameters is obtained. The annual return rate is calculated. Then the daily VaR value and total risk of each investment are calculated by the EGARCH model, and the different parameters are made. The rate of return, risk scatter plot and effective boundary graph under the number of combinations, combined with the non difference curve of risk preference by different investors, get the corresponding optimal combination of parameters, thus providing investment strategies for different types of investors.
【作者单位】： 中山火炬职业技术学院公共课部;广州大学数学与信息科学学院;华南理工大学理学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(11XGL009) 广东省教育科研“十一五”规划项目(2010tjk446) 广东省中山市科技计划项目(20114A223)
【分类号】：O212.1;F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1913547