基于均值-二阶矩分析方法的投资组合方法

发布时间：2018-05-29 12:51

  本文选题：均值 + 方差　； 参考：《统计与决策》2014年21期

【摘要】：由于方差作为风险度量的不合理性,文章提出了用关于某一常数的二阶矩度量风险的思想,并在此基础上利用均值-二阶矩分析方法建立起了基于该方法的投资组合理论。因为投资者投资成本、预期收益等的不同,投资者对同一投资的风险评估会不相同,所以构建的投资有效集也不相同,即投资者的最优投资组合不仅在投资比率上不同而且在投资构成上也有所不同。这些结果从理论上解释了人们在投资决策中的行为。
[Abstract]:Because of the irrationality of variance as a measure of risk, this paper presents the idea of measuring the risk with the second moment of a constant, and on this basis, a portfolio theory based on this method is established by means of the mean-second moment analysis method. Because the investor's investment cost and expected income are different, the investor's risk assessment of the same investment will be different, so the investment efficiency set will not be the same. That is, the optimal portfolio of investors is different not only in investment ratio but also in investment composition. These results theoretically explain the behavior of people in investment decisions.
【作者单位】： 新疆财经大学金融学院;常州工学院理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71201024)
【分类号】：O212.1;F830.91

【参考文献】

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本文编号：1950942