三阶段剩余收益模型的实证比较研究——基于预测数据的实证分析

发布时间：2018-06-03 07:37

  本文选题：三阶段剩余收益模型 + RIM-σ模型　； 参考：《会计之友》2014年15期

【摘要】：选取我国资本市场2006年到2012年的有效财务预测数据进行实证分析,就三阶段剩余收益模型中代表性的两种——RIM-σ2和TSSV-θ模型,基于预测能力进行实证比较分析。研究结果表明,RIM-σ2模型的预测能力要优于TSSV-θ模型。
[Abstract]:The effective financial forecasting data of China's capital market from 2006 to 2012 are selected for empirical analysis. Two representative models of the three-stage residual return model, RIM- 蟽 2 and TSSV- 胃, are compared and analyzed based on forecasting ability. The results show that the prediction ability of RIM- 蟽 2 model is better than that of TSSV- 胃 model.
【作者单位】： 上海大学悉尼工商学院;
【分类号】：F830.91;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 王立夏;张天西;;RIM-σ~2模型:理论与实证[J];工业工程与管理;2013年03期

2 王立夏;张天西;;风险因子调整的三阶段剩余收益模型的应用研究——基于中国资本市场1999～2010年截面数据分析[J];经济问题;2012年11期

相关博士学位论文 前2条

1 徐婕;三阶段股票定价模型研究[D];复旦大学;2008年

2 王立夏;风险调整的剩余收益模型的理论与实证研究[D];上海交通大学;2012年

【共引文献】

相关期刊论文 前2条

1 王立夏;张天西;;RIM-σ~2模型:理论与实证[J];工业工程与管理;2013年03期

2 王立夏;张天西;;风险因子调整的三阶段剩余收益模型的应用研究——基于中国资本市场1999～2010年截面数据分析[J];经济问题;2012年11期

相关博士学位论文 前2条

1 王立夏;风险调整的剩余收益模型的理论与实证研究[D];上海交通大学;2012年

2 罗曼丽;影响我国股指波动性主要因素研究[D];中国农业大学;2014年

相关硕士学位论文 前4条

1 朱文雁;全流通下我国上市公司股票价格估价模型研究[D];西南财经大学;2011年

2 赵雷雷;剩余收益模型与股权价值投资研究[D];贵州财经学院;2012年

3 张慧芸;上市公司企业价值的实证研究[D];山东财经大学;2013年

4 孙宇洁;新会计准则下财务分析师盈利预测与盈余管理实证研究[D];陕西师范大学;2013年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 张金明;刘溢海;;中国股票市场若干行业市盈率的实证研究[J];北方经济;2007年15期

2 王幼军;加入WTO对我国各行业的影响[J];财经科学;2000年S2期

3 朱锡庆,黄权国;企业价值评估方法综述[J];财经问题研究;2004年08期

4 张人骥,刘浩,胡晓斌;充分利用会计信息的企业价值评估模型——RIR模型的建立与应用[J];财经研究;2002年07期

5 金德环,李胜利;我国证券市场价格与货币供给量互动关系的研究[J];财经研究;2004年04期

6 劳兰s，

本文编号：1972008