从统计套利看大数据的研究与应用

发布时间：2018-06-10 05:39

  本文选题：大数据 + 平稳过程　； 参考：《华东师范大学学报(自然科学版)》2014年03期

【摘要】：大数据是一个热门词,但还没有形成严格的理论基础。研究大数据的目的全在于应用。从数学形式来看,大数据与高维高频海量数据区别不大.从统计学的观点来看,研究大数据就是从高维高频的海量数据中找出一个较低维的平稳过程,然后利用大数定律(也叫遍历定理)找到其可用的价值。在金融交易中,这就是统计套利.
[Abstract]:Big data is a popular word, but has not yet formed a strict theoretical basis. The purpose of studying big data is to apply it. From the mathematical form, there is little difference between big data and high dimensional high frequency massive data. From the point of view of statistics, the study of big data is to find out a low-dimensional stationary process from the massive data of high dimensional and high frequency, and then to find its available value by using the law of large numbers (also called ergodic theorem). In financial transactions, this is statistical arbitrage.
【作者单位】： 华东师范大学国际航运与物流研究院;
【分类号】：F830.91;TP311.13

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本文编号：2002158