上证指数周收益率分布的分段高斯性

发布时间：2018-06-19 23:03

  本文选题：周收益率 + Q-Q图　； 参考：《数学的实践与认识》2015年17期

【摘要】：以往的研究显示股票收益率往往有厚尾的特性,在本文中,我们假设收益率服从不同的分布,所以我们将数据分段,用两种方法对数据进行分段分布拟合.第一种方法是假设这三段数据服从相同均值,但不同方差的正态分布;第二种方法是假设这三段数据服从均值和方差均不相同的正态分布.在这两种假设下,对于每一小段,用最小二乘原理得到了相应分布的参数值.最后利用K-S检验进行验证.结果显示,上证指数周收益率服从分段正态分布.
[Abstract]:Previous studies have shown that stock returns tend to have a thick tail. In this paper, we assume that the return rate is distributed from different points, so we segment the data and use two methods to fit the data. The first method is to assume the normal distribution of the three segments from the same mean value, but different variances, and the second method is to assume that the three segments of the data use the normal distribution with different mean and variance. Under these two assumptions, the parameter values of the corresponding distribution are obtained by using the least square principle for each segment. Finally, K-S test was used to verify. The results show that the weekly return rate of Shanghai Stock Exchange Index is normal distribution.
【作者单位】： 北京工商大学理学院;
【分类号】：F832.51;F224

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