逃逸概率及其在衍生品定价中的应用

发布时间：2018-07-05 08:31

  本文选题：逃逸概率 + 蒙特卡罗方法　； 参考：《清华大学》2013年硕士论文

【摘要】：本文研究计算障碍期权价格和违约概率的数值方法。通过分析逃逸概率的精确大偏差估计的几何含义，引入不同的近似边界，给出了精确大偏差估计近似逃逸概率带来的整体偏差的上界。数值结果表明整体偏差的上界快速收敛到0。
[Abstract]:In this paper, the numerical method for calculating the price and default probability of barrier options is studied. By analyzing the geometric meaning of accurate large deviation estimation of escape probability and introducing different approximate boundaries, the upper bound of global deviation caused by approximate escape probability of accurate large deviation estimation is given. The numerical results show that the upper bound of the global deviation converges rapidly to 0.
【学位授予单位】：清华大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F224;F830.9

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本文编号：2099611