基于交易费用的均值-方差-熵投资组合模型

发布时间：2018-08-18 21:23

【摘要】：用方差和熵共同度量投资风险,并且考虑交易费用的影响,提出一种基于交易费用的均值-方差-熵的投资组合模型,并进一步讨论了熵在投资组合模型中所起的作用.通过对相关案例的求解与分析,验证了该模型的可行性及有效性.
[Abstract]:Using variance and entropy to measure investment risk and considering the influence of transaction cost, a portfolio model based on mean-variance entropy is proposed, and the role of entropy in portfolio model is discussed. The feasibility and validity of the model are verified by solving and analyzing the relevant cases.
【作者单位】： 中国石油大学(北京)理学院;
【分类号】：F830.91;F224

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本文编号：2190724