程序化交易及其风险分析
发布时间：2021-07-07 22:04
随着国内股指期货市场的推出,程序化交易逐渐进入国内广大投资者的视线。程序化交易的优势令人赞叹,围绕其风险的争议也使人畏惧。首先介绍了程序化交易的国内外现状和发展历程,然后回顾了国际上几十年来对程序化交易风险的争论,接着着重分析了我国发展程序化交易面临的风险并给出了相应的应对措施。
电子科技大学学报(社科版). 2011,13(03)
页码：32-39
页数：8
文章目录
引言
一、程序化交易概述、国际发展和国内现状
(一) 程序化交易的定义
(二) 程序化交易的国际发展
(三) 程序化交易的国内现状
二、程序化交易的主要策略应用
(一) 久期平均
(二) 组合保险
(三) 指数套利
(四) 数量化交易
三、程序化交易的优势
四、国外关于程序化交易市场风险的争论
五、我国发展程序化交易面临的风险分析及改善措施
六、总结
期刊论文
[1]证券市场间信息传递效应实证研究——兼论金融危机的影响[J]. 陈君兰,谢赤,曾志坚. 管理科学学报. 2010(11)
[2]流动性风险、投资者流动性需求与资产定价[J]. 邹小芃,黄峰,杨朝军. 管理科学学报. 2009(06)
硕士论文
[1]中国证券市场程序化交易研究[D]. 彭蕾.西南财经大学 2005
本文编号：232396
本文链接：https://www.wllwen.com/guanlilunwen/zhqtouz/232396.html
最近更新
教材专著
