我国货币政策的股票市场传导机制研究——基于SFAVAR模型的分析

发布时间：2020-01-24 02:06

【摘要】：本文首先对货币政策的股票传导机制进行分析,再选取2005年1月—2014年9月的月度数据,建立SFAVAR模型,通过脉冲响应函数对我国货币政策的股票传导机制进行实证研究。研究表明,货币政策对股票市场的调控效应不明显,股票市场存在短期的财富效应,但投资效应不明显。整体而言,我国货币政策的股票传导机制并不顺畅。

【参考文献】

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【共引文献】

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