证券公司风险管理机制研究

发布时间：2020-05-10 20:35

【摘要】： 建立并不断完善证券公司的风险管理系统，既是一项实践中的系统工程，又需要从理论上加以考察、研究，从而作出合乎规律、合乎逻辑的判断。本文旨在立足我国证券业风险管理的实际，本着理论与实践相结合的原则，对构建我国证券公司风险管理系统进行初步的尝试和探索。风险具有许多特性，对证券公司的风险管理进行考察，需要从风险现象、风险运动的一般规律入手，把握风险管理的本质。证券业所面临的风险又是一般意义上的风险在证券领域的特殊表现，因此，对证券业的风险主体和风险环境、证券公司的经营特性以及在日常经营活动中所面对的风险现状进行逐层深入地了解和分析，并对我国及海外证券业的风险管理进程进行考察、比较，是构建证券公司风险管理系统的基本前提和必要准备。完善证券公司的风险管理是一项系统工程。这一系统工程必须根据外部环境和内在条件实施、推进，构建这一系统工程的内容包括风险管理的流程、分类和组织结构，以及风险管理的方法、途径、工具等。要特别强调的是，创新对证券公司风险管理具有特殊意义，尤其以风险-报酬机制为核心的创新型风险管理系统，是对以往内控型风险管理机制的根本突破，，为证券公司未来的风险管理提供了某种启示。本文的第四部分，以创新型的风险-报酬机制为依托，就我国证券公司如何对现有的各项业务实施风险管理进行了较为全面的实证分析，并有针对性地提出了一些风险管理的原则和具体对策。证券业是一个流动性强、变化性快的高风险行业，这就决定了证券公司的风险管理必须是一个不断深化、逐步提升的过程，因而，证券公司风险管理系统的构筑也不可能是一劳永逸的事，它必须伴随着外部环境和自身条件的变化进行不断的调整和创新，才能更好地适应行业发展的要求。
【学位授予单位】：武汉理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2002
【分类号】：F830.9

【引证文献】