量化交易策略综述与新策略设计

发布时间：2017-03-24 16:12

  本文关键词：量化交易策略综述与新策略设计，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：当前国内量化对冲基金行业方兴未艾,量化交易呈现快速发展的趋势。这些对冲基金研究国外成熟的量化交易策略,并将这些策略运用到国内的交易中。其中R-Breaker是一个经典的策略,自公开之后在国外取得了高额稳定的回报。本文首先对国内外主流的量化交易策略进行了回顾和总结,然后运用R-Breaker策略对近3年的沪深300股指期货进行了回测分析和优化,并以优化后的R-Breaker策略为基础设计了向上突破型的新策略。由于2015年9月份监管部门对股指期货程序化交易进行了限制,手续费、保证金比例大幅提高。本文运用新策略对该段时间进行了回测,发现限制前后的回测结果由盈转亏,这表明监管部门的交易限制确实能制约程序化交易。但是随着市场情绪恢复以及金融市场的不断成熟,交易规则会回归正常状态,因此本文设计的新策略依然具有实际意义。此外本文创新性地将小波分析的方法运用到新策略的改进中。实时小波降噪可以减少错误的信号导致的亏损交易次数,这在手续费率大幅提高的背景下有重要的意义。
【关键词】：量化交易策略 R-Breaker模型 新策略设计 实时小波降噪
【学位授予单位】：浙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 致谢5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 1 绪论10-13
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究意义11-12
• 1.3 研究内容与成果12-13
• 2 量化交易策略综述13-18
• 2.1 量化交易策略的发展历史13-14
• 2.1.1 量化交易策略产生的背景13-14
• 2.1.2 对冲基金的发展14
• 2.2 当前主流量化交易策略综述14-18
• 2.2.1 国外主流量化交易策略15-16
• 2.2.2 国内主流量化交易策略16-18
• 3 基于R-breaker模型的量化策略设计18-33
• 3.1 R-Breaker模型18-29
• 3.1.1 R-Breaker策略的原理18-20
• 3.1.2 R-Breaker突破子策略在沪深300股指期货中的应用20-29
• 3.2 基于向上突破R-Breaker模型的新策略设计及优化29-33
• 3.2.1 基于向上突破R-Breaker模型的新策略设计29-30
• 3.2.2 新策略样本期表现30-31
• 3.2.3 新策略预测期表现及改进31-33
• 4 基于小波分析的新策略改进尝试33-54
• 4.1 小波分析理论33-41
• 4.1.1 小波的定义33-35
• 4.1.2 小波分解35-40
• 4.1.3 小波重构40-41
• 4.2 小波处理过程41-45
• 4.2.1 数据准备及预处理41-42
• 4.2.2 小波降噪42-44
• 4.2.3 小波分解及重构44-45
• 4.3 基于小波降噪的假信号过滤45-54
• 4.3.1 原理分析45-48
• 4.3.2 策略设置48-49
• 4.3.3 举例分析49-51
• 4.3.4 回测分析51-54
• 5 总结与展望54-56
• 5.1 总结54-55
• 5.2 展望与改进55-56
• 参考文献56-58
• 附录58-65

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