构建我国券商股票投资风险管理体系的研究

发布时间：2020-05-29 10:10

【摘要】： 随着中国证券市场的发展壮大,作为证券市场主体之一的证券公司迅速发展,由10余年前银行的一个业务部门发展为资本市场的主要参与方。据中国证券业协会统计资料表明,截止2009年底,全国共有证券公司101家,总资产达到19899.46亿元,净资产4734.33亿元,净资本3727.88亿元,实现利润总额1184.13亿。证券公司的风险管理是其核心竞争力的重要组成部分,而股票投资做为决定证券公司经营成败的重要因素,其风险管理显得异常重要。因此,如何有效控制股票投资风险成为我国证券公司需要尽快妥善解决的问题。本文对证券公司股票投资风险的类型、表现和成因进行了分析,并结合案例,将我国证券公司和美国投资银行的股票投资风险管理现状进行对比,以期发现我国’券商存在的问题,并总结美国投资银行给我们带来的启示。在此基础上,提出了构建我国证券公司股票投资风险管理体系的六大关键点：完善法人治理结构、完善股票投资风险管理制度、优化股票投资风险管理的内部组织架构、建立股票投资风险的评估和指标控制体系、完善股票投资风险管理流程、建立股票投资的风险绩效管理体系。总之,本文通过对股票风险管理的全面分析,以及尝试构建我国证券公司股票投资风险管理体系,试图为我国证券公司的股票投资风险管理提供了一定的借鉴和现实指导意义。
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.51

【引证文献】