多资产期权定价的若干研究成果

发布时间：2020-06-19 20:40

【摘要】： 期权定价问题历来是金融经济学中的重要研究课题之一,布莱克-斯科尔斯模型为人们提供了研究这一课题的方法。多年来,众多经济学者与研究人员对这一问题进行不断深入的研究,但是这些研究大多是围绕具有单个资产的期权进行的。为此,本文将含有多个资产为标的资产的期权做为突破口,探讨在不同情况下多资产期权的定价问题。文中主要有两大研究目标:其一,探讨多资产新型期权的定价问题:其二,探讨多资产期权的信用风险定价问题。全文主要工作有:明确研究对象是两类多资产情形,包括多个不同资产情形和多个不同时间点的资产价情形,并分别应用乘积/商方法和离散几何平均资产的方法对两种多资产情形进行处理,分析并推导第一种资产情形下的多资产外部障碍买入期权的定价、浮动执行价回望买入期权的定价和俄式期权的定价,第二种资产情形下的多资产外部障碍买入期权的定价和浮动执行价回望买入期权的定价,以及第二种资产情形下的多资产期权的信用风险定价问题和不确定负债的信用风险定价问题。
【学位授予单位】：厦门大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F224;F830.9

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 周荣喜;;基于BGM模型的具有可变执行利率的利率期权定价[J];北京化工大学学报(自然科学版);2006年04期

2 傅强;喻建龙;;再装期权定价及其在经理激励中的应用[J];商业研究;2006年11期

3 欧辉,向绪言,杨向群;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2004年03期

4 马永亮;张赫城;;交叉外汇远期合约的定价及应用[J];东北财经大学学报;2006年01期

5 史金艳;李凯;郁培丽;;考虑损失厌恶的最优消费投资决策[J];东北大学学报(自然科学版);2005年12期

6 李超杰,何建敏;具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价[J];东南大学学报(自然科学版);2004年05期

7 刘韶跃;杨向群;;分数布朗运动环境中混合期权定价[J];工程数学学报;2006年01期

8 李晗虹,王春峰;动态多目标投资消费模型[J];系统工程;2005年04期

9 周荣喜;邱菀华;王新哲;;HJM框架下基于CPI的期限结构模型及其应用[J];管理工程学报;2006年03期

10 周建胜;;论远期美式期权激励安排的价值评估[J];河北金融;2006年06期

相关会议论文 前1条

1 周峥;葛耀君;;缆索承重桥梁颤振的风险分析和决策[A];第十三届全国结构风工程学术会议论文集（下册）[C];2007年

相关博士学位论文 前10条

1 于延超;利率衍生证券定价研究[D];天津大学;2004年

2 李勇;双向模糊管理与双向模糊管理安全研究[D];山东大学;2005年

3 夏晖;基于实物期权的技术创新扩散、竞争和交互模型研究[D];电子科技大学;2005年

4 刘韶跃;数学金融的分数次Black-Scholes模型及应用[D];湖南师范大学;2004年

5 何亮;商业银行的厂商理论[D];暨南大学;2005年

6 于云江;国际资本市场运作机制研究[D];吉林大学;2005年

7 张利风;投资和融资中的激励问题[D];浙江大学;2006年

8 王滨;不确定条件下投资的博弈分析[D];华中科技大学;2005年

9 蒋东明;基于信用评级和违约概率的贷款定价研究[D];天津大学;2005年

10 苏治;跨期条件下β系数时变性研究[D];吉林大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 祝丽萍;衍生工具的一般定价模型及其应用[D];新疆大学;2003年

2 黄卫;中国发展消费信贷问题研究[D];湖南大学;2003年

3 马国东;外汇期权评价公式研究[D];武汉理工大学;2003年

4 万齐平;固定收益证券定价研究[D];天津大学;2004年

5 欧辉;重置期权的创新及其在随机利率情形下的定价[D];湖南师范大学;2004年

6 吴文东;外汇期权的定价及其在中国市场的实证研究[D];华侨大学;2004年

7 钱春沁;MCMC理论及其在金融资产定价中的应用[D];南京理工大学;2003年

8 黎宏;电力板块股票市场风险的实证研究[D];南京理工大学;2004年

9 孙晓安;基于隐含期权的商业银行利率风险测量研究[D];南京理工大学;2004年

10 徐晨涵;IPO发售机制研究[D];武汉大学;2004年

本文编号：2721313