VaR模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究

发布时间：2020-07-07 22:30

【摘要】：我国金融市场作为一个发展中的新兴市场,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大,市场风险的增加对风险管理提出了新要求。国际上广泛接受和采用的风险管理标准,是上个世纪90年代以后发展起来的新型风险管理工具--VaR。本文研究的内容是在我国金融市场管理中应用VaR方法的可行性。本文首先把VaR方法与传统金融市场风险管理方法进行了比较,其次介绍了VaR模型体系及模型检验方法,接下来阐述了我国金融市场风险管理引入VaR方法的必要性,VaR方法在我国运用的过程中存在的问题及相应对策。最后通过对我国证券市场的股票指数的实证分析,验证VaR方法对我国金融市场风险管理的适用性。
【学位授予单位】：华北电力大学（北京）
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.51

【引证文献】

相关期刊论文 前1条

1 马健;马岩;;引进VaR是我国实施金融风险管理战略的客观要求[J];科技创新与应用;2012年26期

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1 夏程波;我国建立VAR体系管理金融市场风险研究[D];四川大学;2007年

2 皮大喜;VaR模型在我国商业银行汇率风险管理中的应用研究[D];西南财经大学;2008年

3 陈旭辉;基于VaR的我国商业银行市场风险度量研究[D];湖南大学;2010年

本文编号：2745699