我国证券投资基金利益输送行为研究

发布时间：2020-07-08 15:51

【摘要】： 自从我国发行证券投资基金以来,有关基金违法事件的报道不断出现。证券投资基金利益输送行为只是其中之一。本文主要研究同一家基金管理公司旗下的封闭式基金向开放式基金进行的利益输送行为。本文第一部分为实证研究。首先把同时具有开放式基金和封闭式基金的基金管理公司和只具有开放式基金的基金管理公司分为A、B两类公司;其次使用A、B两类基金公司旗下相同投资类型基金2005年至2007年的日净值增长率来分别做配对检验,判断得出存在利益输送行为嫌疑的基金和基金公司;最后在存在嫌疑的基金和基金公司的基础上,分别使用同一基金管理公司旗下相同投资类型的开放式基金和封闭式基金2005年、2006年和2007年的周净值增长率来分别做配对检验,进一步判断那些基金和基金公司存在利益输送行为的嫌疑。第二部分为规范研究。主要用博弈论来分析基金管理公司及基金从业人员同基金监管部门和基金投资者的利益冲突问题。本文在实证研究和规范研究结果的基础上给基金监管部门和广大基金投资者提出了相关建议,期望能够使我国的证券投资基金健康发展。
【学位授予单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F832.51

【引证文献】