A商业银行应对利率市场化后的利率管理

发布时间：2020-07-15 17:59

【摘要】： 长期以来,商业银行的风险管理的重点是信用风险的管理,主要考虑如何规避和降低资产的信用风险。近年来,随着我国金融市场开放度不断扩大,国内金融市场迅速发展,党和国家非常重视我国的利率市场化改革。A商业银行的利率风险在利率市场化后开始逐步显现,利率风险管理的重要性也在不断提高。提出利率管理该课题对A商业银行提高利率风险管理水平、及时化解银行风险具有现实意义。在多种金融理论工具中,本文集中于资产负债管理理论、缺口理论对A商业银行的利率风险进行有效性分析特别是对利率市场化的影响详细阐述。按照相关理论,提高利率风险防范的方法主要是:风险的识别、度量、控制和管理手段等几个方面的内容。目前A商业银行的利率风险管理体系建设中有相当的内容没有完善,主要包括:没有构建利率风险计量体系,没有完善利率定价机制,没有采取各种利率风险管理措施,没有建立利率风险定期报告制度。因此要防范和化解利率市场化给A商业银行带来的风险需要综合多种因素考察和论证。由于我国的利率市场改革进程和A商业银行自身的特殊背景,本文利用相关金融理论工具对A商业银行的内部环境加以分析,本文将利率风险通过资产负债理论进行了分解,找出了正缺口的存在,发现在利率市场化的过程某银行会面临诸多的问题:利率风险管理分散不集中、利率风险管理体制不健全、银行维权意识不足,客户利率选择性风险突出、利率风险管理的高级人才资源匮乏等。它们会对A商业银行经营带来巨大的风险,从影响银行的收益。综合上述分析,本文做出判断,认为利率市场化后的某银行利率管理存在诸多问题,需要相关的方法和策略来应对。本文为有效应对利率市场化可能形成的风险,在防范利率市场化后的利率风险方法和策略一些建议:运用计算机系统系统,建立全行资产负债期限利率结构数据库、以计算机系统系统为基础,运用净现值、现金流量等模拟计算方法,建立多选择的模拟预期测算工具、建立A商业银行定期利率风险报告制度等;在制度建设上提高了利率风险集中管理的措施。本文的结论是,A商业银行在利率市场化进程中需要采取积极的应对行动,使资金配置合理化、效益化,从总体上消除利率风险,使利率充分反映资金供求,形成利率水平与风险水平相对称的联系机制,利率市场化也会对某银行的产生积极作用,将促进利率管理发展水平和多元化经营的方向。
【学位授予单位】：上海海事大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2006
【分类号】：F832.51;F832.2
【图文】：

居民消费,价格指数

资料来源:中国国家统汁局2006年6月数据图4一1全国居民消费者价格指数从CPI的图表显示，我国通胀水平控制在一定的范围内，但通胀仍然会存在。新格持续提高，土地交易价格回升，国际原油和有色价格仍在高位运行，进口价格涨幅提高。推动我国未来利率水平主要是物价涨幅，物价向上的因素包括，高位运行的原油和有色金属价格，资源性产品价格改革，加强土地调控可能导致的土地价格上企业成本上升和畜禽产品价格回升，利率的波动会加剧。第四节A商业银行的利率管理主要问题

【参考文献】