变权理论与马柯维茨模型及其在中国股票市场的应用

发布时间：2020-07-31 08:27

【摘要】：本文研究了变权理论在期望理论中的价值函数的应用。讨论了如何将变权综合模型引入期望理论来表述价值函数。同时本文对行为金融学中的期望理论和马柯维茨的投资组合理论进行了介绍并且讨论了马柯维茨投资组合理论的不足之处，同时也论述了在金融市场上几类投资者的价值(效用)函数，并且运用统计软件对其进行了实证分析。 之后本文还讨论了中国金融市场的相关特征是否符合行为金融学的相关理论并且尝试着用相关的市场数据来进行实证分析和证明。 最后本文介绍了现有的在金融市场上投资者的投资行为的模型，并且讨论了这些模型的不足之处，之后本文将分析如何用变权理论的相关思想来修正这些模型，以期来弥补这些缺陷，以使其能够适应于中国的证券市场。
【学位授予单位】：同济大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F832.51;F224

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本文编号：2776224