中国股票市场的一些统计学研究

发布时间：2020-08-15 16:40

【摘要】：论文分为两个部分，第一部分主要研究了中国股票金融数据的特征，我们主要关注股票价格的收益，作为一维边缘分布，研究它本身的特性以及相关性。用两类新的分布(2000年蒋文江提出)对数据进行了拟和研究。 第二部分，研究Quantile GARCH model的参数估计问题，应用了两类方法，两步估计法和Q-Q估计法。
【学位授予单位】：云南师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2004
【分类号】：F832.5

【引证文献】

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1 高凯民;中国股票市场风险测度方法的比较研究[D];重庆工商大学;2011年

本文编号：2794374