基于模糊数分析的证券投资模型

发布时间：2020-08-26 17:51

【摘要】：本课题以经典的证券投资理论为基础,以理智的投资者的实际操作经验为背景,以模糊集理论为工具,模拟和探讨证券投资者的证券分析和投资决策过程。 我们视预定时期内的证券价格的波动为动态的模糊系统,详尽地分析了证券价格的变化规律,由此获得了模糊集理论下的股价波动的预测集。利用模糊数分析方法,我们详尽地讨论了股价波动的预测集的性质,从而定义了预期盈利基点和显著投资时机等概念,获得了模糊集理论下的证券价格波动的期望值、投资收益率期望值、预期风险系数、风险率、损益比、风险率闸值和损益比闸值等确定证券投资决策的关键技术指标。 利用这些结果,根据投资者对风险的不同态度,我们制定了一个风险厌恶型的证券投资模型和三个时机捕捉型的证券投资模型,为证券投资者的决策问题提供了多种新的解决途径。这些模型的建模思想体现了实际投资者的投资理念和实际经验,具有可实际操作性的特点。这些模型的建立依赖于投资者的投资理念和实际经验,它们的求解过程简单易行。
【学位授予单位】：广东工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2005
【分类号】：F830.91

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本文编号：2805500