模糊欧式期权定价方法研究

发布时间：2020-09-02 19:12

　　 传统的期权定价模型主要是Black-Scholes模型、二叉树模型和鞅模型.本文主要是在传统的二叉树模型和鞅模型的基础上,给出了不确定环境下的模糊欧式期权定价方法.对于离散的二叉树模型,本文主要是利用三角模糊数来表示股票的模糊价格,利用Sugeno模糊测度产生的风险中性概率区间代替传统的风险中性概率测度,进而对模糊欧式看涨期权的定价方法进行了探讨；而对于连续情形下的鞅模型,本文主要是将模糊因素融入股票的价格过程中,即模糊随机过程,并利用风险定价公式推导出了欧式看涨期权的模糊价格公式.
【学位单位】：东北大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2007
【中图分类】：F224;F830.9

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 连颖颖;;欧式期权的非风险中性定价[J];安阳师范学院学报;2007年02期

2 陈佳;吴润衡;;金融数学中的欧式期权定价方法[J];北方工业大学学报;2007年01期

3 柳美;孙玉琴;李安贵;;模糊概率随机变量的数学期望和方差[J];包头钢铁学院学报;2006年03期

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5 肖盛燮,吕恩琳;离散型区间概率随机变量和模糊概率随机变量的数学期望[J];应用数学和力学;2005年10期

本文编号：2810987