非模糊与模糊状态下的一类障碍期权定价

发布时间：2020-10-22 00:12

　　 金融衍生产品的定价是金融工程学的重要研究问题。谈到金融衍生产品的定价，大概要追溯到1900年L．Bachelier发表的学位论文“Théorie de la Spéculation”。在这篇论文中，他提到了期权的定价问题。然而，随着金融市场的不断完善，越来越多的新型期权应运而生，因此如何给这些金融衍生产品定价，也就随之成为现代金融学研究中的热点问题。 本文将讨论非模糊与模糊状态下单障碍期权的定价。在第二章中，作者运用传统的定价思路，得到了非模糊状态下单障碍期权的定价公式。考虑到我们所研究的定价问题是一种从社会现象中剥离出来的模型，它存在和发展所依赖的环境是社会环境，具有不确定性、复杂性和模糊性；而对模型进行判断、描述的人，其思维也具有模糊性。为此我们将采用Zadeh所提出的模糊集理论来描述这一不确定性，使建立的模型更具现实意义。于是，在第三章中，作者将无风险利率、波动率以及原生资产价格都视作模糊数，然后在模糊状态下讨论单障碍期权的定价问题，而后给出具体的算例。
【学位单位】：四川大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2006
【中图分类】：F830.9;F224
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 序言
    §1.1 引言
    §1.2 预备知识
        §1.2.1 单障碍期权
        §1.2.2 Δ-对冲
        §1.2.3 Brown运动与It（?）公式
        §1.2.4 模糊数及基本概念
第二章 单障碍期权定价
    §2.1 模型的建立
    §2.2 Black-Scholes公式和平价公式
第三章 基于模糊型Black-Scholes公式的单障碍期权定价
    §3.1 模糊型Black-Scholes公式
    §3.2 数值计算方法与算例
参考文献
作者攻读硕士学位期间发表及完成的论文
致谢

【共引文献】

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本文编号：2850798