极值理论中的极值指标以及上端点的性质研究

1 黄丽;明瑞星;周少南;;随机和的局部精细大偏差[J];江西师范大学学报(自然科学版);2010年01期

2 明瑞星;黄丽;周少南;;随机和局部精细大偏差的应用[J];江西师范大学学报(自然科学版);2011年05期

3 曹晓敏;高珊;;关于大偏差概率的一个界(英文)[J];纯粹数学与应用数学;2006年01期

4 杨洋;林金官;;重尾随机和的精致大偏差及其在风险理论中的应用(英文)[J];Journal of Southeast University(English Edition);2010年03期

5 丰雪;李兴斯;徐厚生;;熵与大偏差及保险定价[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2009年02期

6 江涛;关于重尾随机和大偏差的一个注记[J];高校应用数学学报A辑(中文版);2003年01期

7 胡治水 ,苏淳 ,王定成;The asymptotic distributions of sums of record values for distributions with lognormal-type tails[J];Science in China,Ser.A;2002年12期

8 ;Necessary and sufficient conditions for moderate deviations of dependent random variables with heavy tails[J];Science China(Mathematics);2010年06期

9 胡治水,苏淳,王定成,王定成;对数正态型分布纪录值之和的渐近分布[J];中国科学(A辑);2002年07期

10 刘莉;;相依重尾随机变量中偏差的充分必要条件[J];中国科学:数学;2010年01期

1 冯林安;决策风险管理建模及应用研究[D];天津大学;2007年

2 丰雪;基于信息熵方法的非寿险定价研究[D];大连理工大学;2008年

3 林建希;与重尾风险相关的若干概率问题的研究[D];厦门大学;2008年

4 肖鸿民;基于保单进入过程的保险风险理论及其应用研究[D];兰州大学;2008年

5 杨洋;重尾风险模型中若干问题的研究[D];苏州大学;2008年

6 沈新美;重尾场合下相依风险模型的尾概率问题[D];浙江大学;2009年

1 张瑶;基于半参数方法下的中国资本市场VaR与ES度量方法研究[D];吉林大学;2011年

2 宋佳星;局部次指数随机变量和的渐近性[D];江西师范大学;2011年

3 曹晓敏;金融保险中的大偏差问题[D];曲阜师范大学;2005年

4 王开永;负相协重尾随机变量和的精致大偏差及尾概率的渐近性[D];苏州大学;2005年

5 刘珊珊;大偏差在金融风险中的应用[D];曲阜师范大学;2006年

6 张恒;风险理论中的离散模型和递推计算[D];浙江大学;2006年

7 卫挺松;具有2阶和N阶广义正规变化尾的分布函数卷积的展开式及其应用[D];南京师范大学;2007年

8 董文华;几类重尾分布族之间的关系及应用[D];苏州大学;2006年

9 李高亚;精细大偏差的研究[D];中国科学技术大学;2009年

10 浮丽霞;重尾指数估计的收敛速度[D];山西大学;2012年