基于神经网络和遗传算法的技术分析投资系统开发

发布时间：2020-11-05 03:28

　　 技术分析，作为金融分析中重要的组成部分，其手段随着信息技术的发展被不断的注入新的理论支持。几十年来，批评者与支持者针锋相对的理论斗争，不仅使技术分析成为金融投资领域引人注目的焦点，更极大的推动了技术分析本身的发展。特别是在信息技术快速发展的今天，新技术、新理论的应用使技术分析得到了空前的发展。1991年中国股票市场成立以来，以技术分析为基础的研究也越来越引起国内广大投资者的关注。 本文综述了技术分析的研究发展现状，系统的介绍了金融市场有效性、技术分析有效性的概念、假设等核心内容。通过现有研究成果的引证和对深证股票市场的实证研究，回答了技术分析对中国证券市场有效性的问题。 在以上理论的基础上，本文提出了基于人工神经网络和遗传算法的技术分析预测模型。以人工神经网络的前馈型网络为基础结构，基于反向传播算法进行学习和训练来拟和证券价格指数的运动趋势。为了克服反向传播算法局部极值、收敛速度慢等不足，本文提出了采用遗传算法对神经网络的优化算法。通过对固定网络结构的权系值进行遗传操作，优化网络的权系值组合，快速收敛到最优权系值组合，进而提高网络的分析预测效率和能力。 同时，文章提出了模型的模块化实现结构，编程实现了预测分析系统的主程序，详细介绍了系统的工作机制和使用方法。 为了证明系统的有效性，本文对上证综合指数、深证综合指数、随机选取的个股1999年1月年至2003年4月的实际数据进行了预测检验。结果表明，基本预测系统可以以平均大于70%的准确度对以上指标进行预测。同时，根据本文提出的简单投资操作机制，结合预测分析，对随机选取的个股2002年数据进行了实际投资检验，与采用简单移动平均的一般技术分析手段和采用买入持有投资机制的投资情况进行对比。实证检验结果表明，采用本系统的投资效果，不但可以击败市场表现，更可以击败一般的技术分析投资表现。
【学位单位】：清华大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2003
【中图分类】：F830.91
【部分图文】：

图 2.3 K线组合图（三）趋势线和轨道线1、趋势线趋势线是衡量价格波动方向的，由趋势线的方向可以明确地看出股价的趋势。在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线。在下降趋势中，将两个高点连成一条直线，就得到下降趋势线。要得到一条真正起作用的趋势线，要经多方面的验证才能最终确认。首先，必须确实有趋势存在。其次，画出直线后，还应得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。趋势线的作用：(1)对价格今后的变动起约束作用；(2)趋势线被突破后，说明股价下一步的走势将要反转。2、轨道线轨道线又称通道线或管道线，是基于趋势线的一种方法。在已经得到了趋势线后，通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线，这条平行线就是轨

图 2.4 K线组合形态（三）三角形态、矩形形态、旗形和楔形1、三角形态：是一种持续整理形态。2、矩形形态：又称箱形，也是一种典型整理形态。3、旗形：又称平行四边形，是著名的持续整理形态。4、楔形：也是著名的持续整理形态。（四）喇叭形和菱形喇叭形和菱形都是三角形的变体，大多出现在顶部，都是顶部反转突破形态。（五）V 形反转是一种出现在剧烈波动的市场中，一种失控的形态。2.2.5 技术指标分析

深证股票市场随机抽取的 10 支个股为投资对象，对 2002 年的股市进行模拟投资操作。将采用技术分析移动平均准则的投资结果与单一的买入持有投资方式进行比较。检验结果如图 3.1 和 3.2。图 3.1 为对个股 000002（深万科 A）采用技术分析投资和采用买入－持有投资的比较。
【引证文献】

相关硕士学位论文 前3条

1 郭志钢;基于神经网络及遗传算法证券投资分析[D];西南财经大学;2006年

2 袁宗保;太阳辐射预测神经网络泛化性能研究[D];东华大学;2008年

3 于凤英;基于遗传神经网络的煤岩界面识别方法的研究[D];太原理工大学;2007年

本文编号：2871056