论我国开放式基金的风险管理

发布时间：2020-11-16 00:38

　　 本文以我国开放式基金发展现状为背景,以“我国开放式证券投资基金的风险管理”为研究对象。通过对国内外相关理论的研究,并结合我国证券市场的发展现状,以开放式基金的道德风险、流动性风险、市场风险为研究重点,对相关问题进行全面、系统深入地研究。 本文认为: 1.要防范开放式基金道德风险,就必须强化股东大会、改善基金托管人制度,这才能改变以往的股东大会虚置,从根本上解决基金信息不对称所引起的风险。 2.基金管理费提取的合不合理,关系到基金管理者的利益,从而会影响到基金持有者的利益。所以,本文提出必须合理设计基金管理费的提取方案,让基金管理者持有最低的基金份额、对不同的基金应该有不同的计提方式。 3.开放式基金的可自由赎回性导致了它的流动性风险。本文建立了一个流动性风险危机模型,它旨在流动性风险出现最大时该采取的措施。 4.运用VaR技术对我国市场风险进行研究,并且对深沪两市股票进行了实证分析,寻找出了一些规律,对我国开放式基金市场风险管理具有一定借鉴作用。
【学位单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2006
【中图分类】：F832.51
【文章目录】：
第一章 绪论
    第一节 选题的背景和意义
    第二节 论文的思路与研究方法
第二章 开放式基金相关理论述评
    第一节 开放式基金特性
    第二节 风险管理的基本理论
第三章 开放式基金道德风险管理
    第一节 开放式基金道德风险产生的原因分析
    第二节 开放式基金道德风险管理
第四章 开放式基金流动性风险管理
    第一节 开放式基金流动性风险成因分析
    第二节 建立开放式基金流动性风险的危机模型
    第三节 开放式基金流动性风险及其危机的规避对策
第五章 开放式基金市场风险管理
    第一节 影响开放式基金市场风险的因素分析
    第二节 开放式基金市场风险管理现状
    第三节 VAR 技术在开放式基金风险管理中的应用
结论
参考文献
论文摘要
ABSTRACT

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 段兵;金融风险管理理论新进展──TRM评述[J];国际金融研究;1999年08期

2 狄卫平;我国投资基金的法律及监管制度构想[J];国际金融研究;1997年03期

3 郑文通;金融风险管理的VAR方法及其应用[J];国际金融研究;1997年09期

4 王春峰,康莉,王世彤;中央银行风险的测量方法[J];国际金融研究;1998年10期

5 惠晓峰,迟巍;VaR风险度量模型在证券投资基金绩效评估中的应用[J];决策借鉴;2002年02期

6 姚长辉;商业银行流动性风险的影响因素分析[J];经济科学;1997年04期

7 刘宇飞;VaR模型及其在金融监管中的应用[J];经济科学;1999年01期

8 吴世农,陈斌;风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究[J];经济研究;1999年09期

9 戴国强,徐龙炳,陆蓉;VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J];金融研究;2000年07期

10 高伟;我国证券市场的系统性风险及控制[J];兰州铁道学院学报;2002年02期

本文编号：2885404