基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度
发布时间:2020-12-08 14:53
文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。
【文章来源】:统计与决策. 2019年16期 第151-154页 北大核心CSSCI
【文章页数】:4 页
【参考文献】:
期刊论文
[1]中国银行业系统性风险研究——宏观审慎视角下的三个压力测试[J]. 方意. 经济理论与经济管理. 2017(02)
本文编号:2905258
【文章来源】:统计与决策. 2019年16期 第151-154页 北大核心CSSCI
【文章页数】:4 页
【参考文献】:
期刊论文
[1]中国银行业系统性风险研究——宏观审慎视角下的三个压力测试[J]. 方意. 经济理论与经济管理. 2017(02)
本文编号:2905258
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/zhqtouz/2905258.html
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