基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度

发布时间：2020-12-08 14:53

　　文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。 

【文章来源】：统计与决策. 2019年16期 第151-154页 北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]中国银行业系统性风险研究——宏观审慎视角下的三个压力测试[J]. 方意.  经济理论与经济管理. 2017(02)



本文编号：2905258