我国证券公司风险管理体系设计

发布时间：2020-12-29 23:45

　　券商运营与风险存在天然联系。对证券公司的风险管理向来就是金融领域研究的重点问题。2007年底,美国爆发了次贷危机,此次危机导致了全球金融业的全面危机,更使全球经济陷入衰退。究其此次危机根源,投行对其投资业务的风险控不足是主要因素。证券公司的风险管理工作再一次被推到风口浪尖。随着金融全球化和我国资本市场的不断发展,我国证券公司在不断发展壮大的同时,也面临了更多的风险因素。在日益复杂的形势下,由于我国资本市场不成熟,资本监管体制不完善、证券公司内部风险管理体系不健全,建立我国证券公司风险管理体系的任务日益紧迫。证券公司要发展,就必须对风险管理引起足够重视,建立奉献导向型的战略管理体系。要从企业文化、组织结构、公司治理、信息系统建设等各环节对风险进行科学管理,这样才能应对市场上出现的各种不确定性。本文在分析了我国证券公司风险现状的基础上,试图建立一个涵盖各类奉献管理工具的战略风险管理框架。通过对风险管理流程、风险类型和风险管理工具的综合把握,对风险管理全覆盖。在次基础上,针对目前我国券商风险测量方式应用性差的情况,本文从证券公司的业务流程出发,通过对自营业务、经纪业务、资产管理业务、承销业务... 

【文章来源】：中国政法大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：63 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

上证指数日线图（1990.12.19——2009.04.17）

图 11 中信证券公司组织架构图41（三）基于风险管理的证券公司公司治理关于公司治理的内容，在第二章中已经提及，针对我国证券公司目前公司治理结构中出现的股权单一、国有股一股独大局面，一方面要加快我国证券公司的上市步伐，实现股权分散化；另一方面国有股可以通过转让、置换等方式使其比例适度降低，加快证券公司现代企业公司治理结构的转变。针对我国证券公司股东大会、董事会和监事会三者配合不力的问题，首先要加大中小股东权利，对董事会的各项活动进行监督；董事会应严格按照现代企业治理结构和决策方式对日常活动进行管理；应充分发挥监事会的作用，选择具有独立性、专业性和权威性的监事对董事会决策进行核查。（四）风险管理框架下的证券公司管理信息系统1．我国证券公司管理信息系统概述证券公司管理信息系统的系统设计、系统使用和系统安全对于证券公司的业

图 12 证券公司信息系统简图风险管理导向型的管理性信息系统从证券公司实际业务流程出发，可以更加准确、迅速的反应证券公司实际情况。通过数据库支持、利用各种决策方法建立的信息系统，可以使管理层对证券公司面临的各种风险进行监控和解决。证券公司员工可以通过该系统了解业务风险信息，第一时间进行规避和控制，同时员工的越权行为将受到严密监控。但是由于此信息系统相对复杂，对证券公司的业务规模、组织架构和信息技术条件要求较高，一般只适用于大型的证券机构。证券交易买卖系统清算交割系统财务系统开户资金存取委托交易清算账户管理资金管理


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