带跳期限结构模型的理论与应用

发布时间：2021-01-09 06:03

　　本文主要研究带跳的利率期限结构模型的性质,数值解的存在和数值解的模拟,并结合我国的债券市场进行实证分析.全文共分五个部分,主要内容如下：前言部分,主要介绍当前国内外对利率期限结构模型的研究现状,和本文在此基础上所要进行的研究.第一章,主要介绍与本文的研究有关的数学理论知识,包括对利率期限结构模型的各个系数函数以及参数的介绍,对利率期限结构模型的性质进行研究所需要的定理等.第二章,主要讨论利率期限结构模型的各种数学性质,具体有全局解的存在性,解和一阶矩的有界性,以及在各种条件下一阶矩与二阶矩的收敛性.第三章,主要研究数值解的存在性,以及对利率期限结构模型的数值解的模拟.由于本文研究的是对CKLS模型加上一个跳跃因子的带（?）CKLS模型,模型的系数函数不满足线性增长条件,因此在研究数值解的存在性的时候就要考虑进去这一点,最后的结论是,模型的数值解是存在的.然后用Matlab给出利率期限结构模型的数值解的模拟.第四章,主要结合我国的利率现状,用带跳的CKLS模型对七天期的国债回购利率进行了一个实证分析,在实证分析中所用到的参数估计方法是极大似然估计. 

【文章来源】：暨南大学广东省 211工程院校

【文章页数】：41 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
前言
1 预备知识
    1.1 带跳的利率期限结构模型
    1.2 预备知识
2 期限结构模型的性质
    2.1 有界性
    2.2 矩的收敛性
3 数值解的性质
    3.1 数值解存在性
    3.2 数值解模拟
4 实例分析
    4.1 数据选择与处理
    4.2 极大似然估计
    4.3 实证结果
参考文献
在学期间发表论文清单
致谢
附录1
附录2



本文编号：2966109