区间结构突变的单位根检验和蒙特卡洛模拟

发布时间：2021-01-16 13:18

　　由于剧烈的外生冲击（如金融危机或宏观经济体制变化等）可能导致经济时间序列的数据生成过程（Data Generate Process在本文中缩写为DGP）发生结构突变,而传统的单位根检验没有考虑结构突变对于单位根检验的影响,这可能导致单位根检验方法得到一些不够准确的结果。例如会将结构突变的趋势平稳检验成单位根过程,将结构突变的一阶单整（I（1））检验成二阶单整（I（2））过程。这些现象的出现让国内外的计量经济学家对经济时间序列的结构突变问题产生了浓厚的兴趣。本文针对常数项发生区间结构突变的这一新的突变形式,主要运用理论证明和蒙特卡洛模拟方法对于区间结构突变的单位根过程的DF统计量进行研究,发现在这种突变形式下单位根检验的DF统计量仍然收敛。同时通过蒙特卡洛模拟实验研究了区间突变对于DF单位根检验势的影响和统计量分布情况,并针对模拟中产生的问题提出了带有区间突变变量的DF单位根检验模型,通过模拟实验方法论证了新的模型的优越性。本文的主要内容可以概述如下:1.首先,第一章介绍了国内外结构突变的研究背景和成果,以及结构突变类型和结构突变的单位根检验的基础知识。2.第二章在近几年国内外专家学者研... 

【文章来源】：新疆大学新疆维吾尔自治区 211工程院校

【文章页数】：53 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
1 引言
    1.1 结构突变时间序列的研究背景
    1.2 目前结构突变单位根的主要模型和检验方法
        1.2.1 结构突变点已知的单位根检验
        1.2.2 结构突变点未知的单位根检验
        1.2.3 结构突变发生在某一区间时的单位根检验
    1.3 本文所做的工作和理论创新之处
2 区间结构突变单位根检验的收敛性质
    2.1 预备知识
        2.1.1 单位根过程
        2.1.2 维纳过程
        2.1.3 泛涵中心极限定理和连续映照定理
        2.1.4 有关简单随机游走的极限分布
        2.1.5 单位根的DF检验方法
        2.1.6 单位根DF检验的极限分布
    2.2 区间结构突变单位根检验DF统计量的收敛性
        2.2.1 真实DGP带有常数项的区间结构突变单位根过程
        2.2.2 DF统计量的收敛性证明
3 利用蒙特卡洛模拟方法分析区间结构突变对DF检验的影响
    3.1 模拟实验一：突变区间位置对DF检验势和分布的影响
        3.1.1 模拟实验程序设计和步骤
        3.1.2 模拟结果分析
    3.2 模拟实验二：突变幅度对DF检验势的影响
        3.2.1 模拟实验程序设计和步骤
        3.2.2 模拟结果分析
    3.3 模拟实验三： 带有区间突变变量的单位根检验
        3.3.1 带有结构突变变量的单位根检验模型
        3.3.2 带有区间突变变量的单位根检验模型
        3.3.3 模拟实验程序设计和步骤
        3.3.4 模拟结果分析
4 结构突变单位根检验今后有待研究的问题
5 参考文献
附录
攻读硕士期间的研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]DF检验式中漂移项和趋势项的t统计量研究[J]. 张晓峒,攸频.  数量经济技术经济研究. 2006(02)
[2]结构突变与人民币汇率的经验分析[J]. 王少平,李子奈.  世界经济. 2003(08)
[3]单整和协整的检验与再检验及其应用[J]. 王少平,曾庆龄.  数量经济技术经济研究. 1999(11)
[4]小样本DF统计量的分布特征[J]. 张晓峒,大川勉,张世英.  系统工程理论与实践. 1999(03)
[5]CC的四大假设与现代计量经济学[J]. 王少平,黄念诚.  数量经济技术经济研究. 1993(08)



本文编号：2980899