信息不对称与股票价格的理论与实证研究

发布时间：2021-02-11 12:18

　　本文以证券市场上投资者之间的信息不对称为主要线索 研究了信息不对称对证券价格以及证券市场效率的影响 本研究从理论着手 继之实证检验 最后在理论与实证研究的基础上提出对策建议 全文共７章 分为理论研究 实证研究和政策建议三大部分 　第一章导论 主要阐述本文的选题意义 研究思路与逻辑结构 以及本研究的难点与创新 　第二章文献综述 对资产定价理论以及信息不对称与股票价格关系的研究成果作了归纳和总结 构建了资产定价理论的框架 并显示出信息不对称与股票价格关系研究对资产定价理论的发展 为全文的开展奠定了初步的理论基础 　第三章 第四章 第五章理论研究 分别从完全竞争市场 不完全竞争市场角度研究了不对称信息对股票价格的影响 并探讨了信息不对称与证券市场有效性的关系 此外 还探讨了测量股票市场上信息不对称程度的方法 这部分是全文的理论内核 为实证提供了基本的理论模型 也为政策建议提供了理论依据 　第三章是完全竞争市场中私人信息与股票价格 首先借助商品市场上均衡分析的方法和手段 在完全信息的条件下研究了证券市场上瓦尔拉斯均衡的应用然后将完全信息的前提假设放松到市场上存在私人信息时的情景 即证券市场是信... 

【文章来源】：复旦大学上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：136 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

上海B股指数

上海A股指数

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3029101