基于Hilbert-Huang变换下的股票价格预测及期权定价

发布时间：2021-03-13 19:15

　　本文分为三部分：基于Hilbert-Huang变换下的股票价格预测，期权定价，期权定价原理在保险经算中的应用。在本文的第一章分别介绍了这三部分的理论发展状况。目前，对于股票价格的预测主要有两种方法，一种是通过定价公式来预测，另一种是通过时间序列分析的方法来进行预测。它们各自都有着不足之处。对于定价公式来讲，它是在有效市场假设下研究预测问题，但这个假设过强，应用这种方法得到的结论很难运用到实际市场中去。时间序列分析的方法有傅里叶分析、小波分析等等，也有着各自的不足之处。傅里叶分析不同时进行时域和频域的分析。而小波分析，虽然可以同时进行时频分析，但没有自适应性。在本文的第二章中应用一种具有自适应性并且高效实用的方法来对股票价格进行预测。这种方法称为Hilbert-Huang变换。这里通过对Hilbert谱的分析，运用ARIMA方法对股票价格进行预测。在过去的几十年里，金融衍生证券已经发展成为金融领域的一个重要分支，如何在已有的理论基础上将金融衍生证券定价理论发展为更加符合实际金融市场需要的理论是非常重要的。在本文的第三章，研究了几何平均亚式上限型买权的定价，有交易成本的几何平均亚式期权的定... 

【文章来源】：湘潭大学湖南省

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

原始信号的时间一频率分布

原始信号的时间一能量分布

150200250300350400450原始信号的时间一频率一能量分布

【参考文献】：
期刊论文
[1]分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价[J]. 刘韶跃,杨向群.  应用概率统计. 2004(04)
[2]欧式加权几何平均价格亚式期权定价[J]. 魏正元.  重庆工学院学报. 2004(01)
[3]几何平均亚式期权的定价方法[J]. 章珂,周文彪,沈荣芳.  同济大学学报(自然科学版). 2001(08)



本文编号：3080764