证券投资基金的风险管理问题研究

发布时间：2021-03-25 21:10

　　

【文章来源】：对外经济贸易大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：36 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
前言
内容简要
一. 外部风险的管理与防范
    1. 外部风险管理的基本原则
        1.1 风险的定义
        1.2 风险的度量
        1.3 风险的控制
    2. 我国投资基金的外部风险管理的基本方法
        2.1 以国债，现金来回避系统风险
        2.2 以风险因素加权方法来控制投资组合非系统风险
        2.3 以投资组合来分散风险
        2.4 未来以股指期货作为转移风险的工具
    3. 现代风险管理的核心技术——Var技术
        3.1 VaR的原理
        3.2 VaR的应用
二 ：证券投资基金的流动性风险管理
    1. 开放式基金的流动性风险及其成因
    2 开放式基金的流动性管理方法
        2.1 对留存性现金的管理
        2.2 风险资产流动性管理
        2.3 防范流动性风险的资产与负债管理
    3. 开放式基金流动性管理的制度设计
        3.1 健全人事组织结构制度
        3.2 建立及时检查修正制度
        3.3 建立流动性指标预警制度
三. 基金管理公司的内部风险的控制与管理
    1. 基金管理公司的内部风险及其主要分类
    2. 建立完善的基金治理结构
        2.1 建立合理基金治理结构的必要性
        2.2. 基金治理结构的内容
        2.3 如何优化基金治理结构
    3. 基金公司内部控制管理
        3.1 内部控制的概念
        3.2 我国基金管理公司的“内部控制”实践
结束语
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]美国证券投资基金管理公司风险管理、内部控制及其借鉴[J]. 闻岳春.  财贸经济. 2001(12)
[2]论开放式基金的流动性风险及其控制[J]. 方汉平,汪浩.  湖北财经高等专科学校学报. 2001(05)
[3]契约、组织与开放型基金的关系治理[J]. 熊长江.  证券市场导报. 2001(09)
[4]基金治理结构的比较研究[J]. 欧明刚,孙庆瑞.  证券市场导报. 2001(05)
[5]我国证券投资风险的实证分析[J]. 郭存芝.  财贸经济. 2001(03)



本文编号：3100335